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Modélisation de Taux d’intérêt et Estimation de Courbe de Taux Modèle de Vasicek / Hassan AZAKAYE
Titre : ModĂ©lisation de Taux d’intĂ©rĂŞt et Estimation de Courbe de Taux Modèle de Vasicek Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Hassan AZAKAYE, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. dĂ©cimale : mast 136/18 RĂ©sumĂ© : La modélisation des taux d’intérêt a fait l’objet d’une attention particulière au cours
de ces dernières décennies, ce qui a abouti à des modèles fiables. Ces modèles sont couramment
utilisés pour capturer la dynamique de taux d’intérêt. L’objectif de ce projet
est de développer une méthodologie pour estimer la structure par terme de taux dans
le marché marocain. Pour atteindre cet objectif, Dans un premier temps, on applique la
méthode d’interpolation linéaire, pour faire face au problème de manque d’observations
de taux sur le marché. Dans un deuxième temps, on se concentre sur le travail de Vasicek
(1977), on estime les paramètres de ce modèle en utilisant la méthode de maximum de
vraisemblance. La série de données utilisée est l’historique du taux moyen pondéré (TMP)
collectée du site web de Bank Al-Maghrib. Ensuite on entame la construction de courbe
de taux avec prise de risque nulle et non nulle, et on compare les résultats avec les données
du marché. Ces évaluations ont été faites à l’aide du logiciel d’analyse de données EXCEL
et automatisé en VBA.ModĂ©lisation de Taux d’intĂ©rĂŞt et Estimation de Courbe de Taux Modèle de Vasicek [projet fin Ă©tudes] / Hassan AZAKAYE, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. dĂ©cimale : mast 136/18 RĂ©sumĂ© : La modélisation des taux d’intérêt a fait l’objet d’une attention particulière au cours
de ces dernières décennies, ce qui a abouti à des modèles fiables. Ces modèles sont couramment
utilisés pour capturer la dynamique de taux d’intérêt. L’objectif de ce projet
est de développer une méthodologie pour estimer la structure par terme de taux dans
le marché marocain. Pour atteindre cet objectif, Dans un premier temps, on applique la
méthode d’interpolation linéaire, pour faire face au problème de manque d’observations
de taux sur le marché. Dans un deuxième temps, on se concentre sur le travail de Vasicek
(1977), on estime les paramètres de ce modèle en utilisant la méthode de maximum de
vraisemblance. La série de données utilisée est l’historique du taux moyen pondéré (TMP)
collectée du site web de Bank Al-Maghrib. Ensuite on entame la construction de courbe
de taux avec prise de risque nulle et non nulle, et on compare les résultats avec les données
du marché. Ces évaluations ont été faites à l’aide du logiciel d’analyse de données EXCEL
et automatisé en VBA.RĂ©servation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 136/18 mast 136/18 HAS Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible ModĂ©lisation de la VolatilitĂ© et l’Optimisation de portefeuille des Matières Premières / Yassine RAKI – Oussama Mtitech
Titre : Modélisation de la Volatilité et l’Optimisation de portefeuille des Matières Premières Type de document : projet fin études Auteurs : Yassine RAKI – Oussama Mtitech, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 116/18 Modélisation de la Volatilité et l’Optimisation de portefeuille des Matières Premières [projet fin études] / Yassine RAKI – Oussama Mtitech, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 116/18 Réservation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 116/18 mast 116/18 YAS Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible A Novel Semi-Supervised Approach for Depression Detection and Monitoring Over Time / Ayoub RMIDI
Titre : A Novel Semi-Supervised Approach for Depression Detection and Monitoring Over Time Type de document : projet fin études Auteurs : Ayoub RMIDI, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Semi-supervised Machine Learning, Natural Language Processing,
Social Media, Mental HealthIndex. décimale : mast 142/18 Résumé : With the rapid development of social media sites, millions of people share their
thoughts and feelings on platforms such as Twitter, Reddit and Facebook. These
platforms provide a new way to detect mental health illness evolution like depression
and suicidal ideation. Such a task is in fact still very challenging for many reasons;
one of which is the lack of labeled dataset by domain experts. Researchers have tried
before to study depression from a single sentence as a typical classification problem,
which is not enough to tell us about depression existence. Unlike the proposed
state of the art supervised and deep learning techniques, our approach does not
require any labeled dataset. In this research, we propose a novel semi-supervised
approach to detect and monitor depression symptoms over time through analysis
of tweets posted by individuals. This approach combines lexical, topic modeling
and word embedding-based approach. Our experiments show promising results in
terms of topic coherency, which motivate us to investigate a symptoms multi-label
classification problem.
A Novel Semi-Supervised Approach for Depression Detection and Monitoring Over Time [projet fin Ă©tudes] / Ayoub RMIDI, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Semi-supervised Machine Learning, Natural Language Processing,
Social Media, Mental HealthIndex. décimale : mast 142/18 Résumé : With the rapid development of social media sites, millions of people share their
thoughts and feelings on platforms such as Twitter, Reddit and Facebook. These
platforms provide a new way to detect mental health illness evolution like depression
and suicidal ideation. Such a task is in fact still very challenging for many reasons;
one of which is the lack of labeled dataset by domain experts. Researchers have tried
before to study depression from a single sentence as a typical classification problem,
which is not enough to tell us about depression existence. Unlike the proposed
state of the art supervised and deep learning techniques, our approach does not
require any labeled dataset. In this research, we propose a novel semi-supervised
approach to detect and monitor depression symptoms over time through analysis
of tweets posted by individuals. This approach combines lexical, topic modeling
and word embedding-based approach. Our experiments show promising results in
terms of topic coherency, which motivate us to investigate a symptoms multi-label
classification problem.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 142/18 mast 142/18 AYO Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Optimisation et design des outils de contrĂ´le de trading / EL GOUSSAIRI Amal
Titre : Optimisation et design des outils de contrĂ´le de trading Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : EL GOUSSAIRI Amal, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : trading, trader, COO, Python, Tkinter, Position, Kelly, risk-reward, les stops, SQLITE. Index. dĂ©cimale : mast 108/18 RĂ©sumĂ© : Ce présent mémoire a été rédigé dans le cadre du projet de fin d’études pour l’obtention du diplôme de Master spécialisé en ingénierie pour la finance et la gestion des risques, ce projet a été effectué au sein de l’organisme Société Générale Africa Technologies & Services « SG ATS ».
Le but de ce travail est de contrôler l’activité de trading. Pour ce faire, nous détaillons les différents types de trading ainsi que les différents risques liés à cette activité, ensuite nous présentons des stratégies de gestion des risques financiers liées au trading. Finalement, nous développons une application qui permet de contrôler les limites de trading, cette application proposera plusieurs fonctionnalités pour la gestion des traders des dérogations et aussi des limites.
Optimisation et design des outils de contrĂ´le de trading [projet fin Ă©tudes] / EL GOUSSAIRI Amal, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : trading, trader, COO, Python, Tkinter, Position, Kelly, risk-reward, les stops, SQLITE. Index. dĂ©cimale : mast 108/18 RĂ©sumĂ© : Ce présent mémoire a été rédigé dans le cadre du projet de fin d’études pour l’obtention du diplôme de Master spécialisé en ingénierie pour la finance et la gestion des risques, ce projet a été effectué au sein de l’organisme Société Générale Africa Technologies & Services « SG ATS ».
Le but de ce travail est de contrôler l’activité de trading. Pour ce faire, nous détaillons les différents types de trading ainsi que les différents risques liés à cette activité, ensuite nous présentons des stratégies de gestion des risques financiers liées au trading. Finalement, nous développons une application qui permet de contrôler les limites de trading, cette application proposera plusieurs fonctionnalités pour la gestion des traders des dérogations et aussi des limites.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 108/18 mast 108/18 ELG Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Optimisation de Dispositif de Gestion des Risques du PĂ´le prĂ©voyance de la CDG / ARGHAD Ayoub / EL IDRISSI Yassine.
Titre : Optimisation de Dispositif de Gestion des Risques du PĂ´le prĂ©voyance de la CDG Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : ARGHAD Ayoub / EL IDRISSI Yassine., Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Gestion des risques, MEHARI, ISO 2700X, Menace, vulnĂ©rabilitĂ©, GravitĂ©, Impact, SĂ©curitĂ©, Systèmes d’information, dysfonctionnement, Norme. Index. dĂ©cimale : mast 17/17 RĂ©sumĂ© : Avec l’accroissement de l’utilisation des technologies de l’information ces dernières années, les investissements des organismes dans la mise en place des mesures de sécurité deviennent indispensables afin de garantir un niveau adéquat de maturité en termes de sécurité.
La norme ISO/CEI 27001 est la référence internationale dans la gestion de la sécurité de l’information pour les organismes désireux d’apporter de la crédibilité à leur politique de sécurité afin de renforcer la confiance de leurs clients et partenaires. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre projet de fin d’étude qui consiste à mettre en vigueur, au niveau du Pôle Prévoyance, une méthodologie d’analyse des risques fiable et conforme à la norme de sécurité ISO/CEI 27001 dans le but d’assurer la continuité opérationnelle de l’organisme et de le préparer à une éventuelle certification selon la même norme.
Le projet a été encadré par le risque manager du pôle afin de révéler les sources de menaces et les failles de sécurité pour adopter les mesures de sécurité appropriés afin de les éviter, les transférer, les réduire ou les accepter.
Le présent document constitue une synthèse du travail effectué dans notre projet de fin d’études au sein de la Direction Audit et risque du Pôle Prévoyance du groupe CDG. Il présente l’ensemble des étapes par lesquelles nous sommes passés afin de mener à bien notre travail. Cette expérience nous a non seulement permis d’acquérir des compétences et de nouvelles pratiques dans le domaine de gestion des risques, mais également de découvrir et d’apprécier le côté organisationnel de la sécurité des systèmes d’information.
Optimisation de Dispositif de Gestion des Risques du Pôle prévoyance de la CDG [projet fin études] / ARGHAD Ayoub / EL IDRISSI Yassine., Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Gestion des risques, MEHARI, ISO 2700X, Menace, vulnĂ©rabilitĂ©, GravitĂ©, Impact, SĂ©curitĂ©, Systèmes d’information, dysfonctionnement, Norme. Index. dĂ©cimale : mast 17/17 RĂ©sumĂ© : Avec l’accroissement de l’utilisation des technologies de l’information ces dernières années, les investissements des organismes dans la mise en place des mesures de sécurité deviennent indispensables afin de garantir un niveau adéquat de maturité en termes de sécurité.
La norme ISO/CEI 27001 est la référence internationale dans la gestion de la sécurité de l’information pour les organismes désireux d’apporter de la crédibilité à leur politique de sécurité afin de renforcer la confiance de leurs clients et partenaires. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre projet de fin d’étude qui consiste à mettre en vigueur, au niveau du Pôle Prévoyance, une méthodologie d’analyse des risques fiable et conforme à la norme de sécurité ISO/CEI 27001 dans le but d’assurer la continuité opérationnelle de l’organisme et de le préparer à une éventuelle certification selon la même norme.
Le projet a été encadré par le risque manager du pôle afin de révéler les sources de menaces et les failles de sécurité pour adopter les mesures de sécurité appropriés afin de les éviter, les transférer, les réduire ou les accepter.
Le présent document constitue une synthèse du travail effectué dans notre projet de fin d’études au sein de la Direction Audit et risque du Pôle Prévoyance du groupe CDG. Il présente l’ensemble des étapes par lesquelles nous sommes passés afin de mener à bien notre travail. Cette expérience nous a non seulement permis d’acquérir des compétences et de nouvelles pratiques dans le domaine de gestion des risques, mais également de découvrir et d’apprécier le côté organisationnel de la sécurité des systèmes d’information.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 17/17 mast 17/17 ARG Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Optimisation de la plateforme de production des indicateurs du risque marchĂ© du portefeuille activitĂ© de marchĂ© de la CDG sous VBA / CHARIF SAIBARI Yosra
Titre : Optimisation de la plateforme de production des indicateurs du risque marché du portefeuille activité de marché de la CDG sous VBA Type de document : projet fin études Auteurs : CHARIF SAIBARI Yosra, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Marché nancier, portefeuille, action, obligation, risque nancier,
risque taux, risque action, indicateurs de mesure de risque.Index. dĂ©cimale : mast 132/18 RĂ©sumĂ© : Pour investir l'argent, la nance ore un choix entre plusieurs marchés tels que
le marché obligataire et le marché boursier. Cet investissement est associé à une
bonne maîtrise des risques qui peuvent survenir telles opérations sur les marchés
(achat, vente).
Comme le groupe CDG est considéré autant qu'un investisseur institutionnel et -
nancier, ce qui l'oblige à établir des outils de gestion des risques ables, pour mieux
contrôler et cerner les risques inhérents à son activité dans le marché nancier.
L'objectif de ce projet de n d'études est l'optimisation d'une plateforme qui sert
à calculer et piloter les indicateurs des risques nanciers que peuvent générer les
portefeuilles d'investissement et de placement en action et en obligation de la CDG.
Optimisation de la plateforme de production des indicateurs du risque marché du portefeuille activité de marché de la CDG sous VBA [projet fin études] / CHARIF SAIBARI Yosra, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Marché nancier, portefeuille, action, obligation, risque nancier,
risque taux, risque action, indicateurs de mesure de risque.Index. dĂ©cimale : mast 132/18 RĂ©sumĂ© : Pour investir l'argent, la nance ore un choix entre plusieurs marchés tels que
le marché obligataire et le marché boursier. Cet investissement est associé à une
bonne maîtrise des risques qui peuvent survenir telles opérations sur les marchés
(achat, vente).
Comme le groupe CDG est considéré autant qu'un investisseur institutionnel et -
nancier, ce qui l'oblige à établir des outils de gestion des risques ables, pour mieux
contrôler et cerner les risques inhérents à son activité dans le marché nancier.
L'objectif de ce projet de n d'études est l'optimisation d'une plateforme qui sert
à calculer et piloter les indicateurs des risques nanciers que peuvent générer les
portefeuilles d'investissement et de placement en action et en obligation de la CDG.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 132/18 mast 132/18 CHA Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible L’optimisation de portefeuille d’actifs financiers et Les algorithmes gĂ©nĂ©tiques / Cherifa Fatima CHOUKHAN & Brahim YOUSSEFI
Titre : L’optimisation de portefeuille d’actifs financiers et Les algorithmes génétiques Type de document : projet fin études Auteurs : Cherifa Fatima CHOUKHAN & Brahim YOUSSEFI, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Optimisation, Portefeuille, Actifs financiers, Allocation stratégique, Risque, Algorithmes
gĂ©nĂ©tiquesIndex. dĂ©cimale : mast 137/18 RĂ©sumĂ© : Afin de déterminer une allocation d’actifs optimale il existe plusieurs méthodes, ceux qui sont
classiques (Markowitz, Sharpe, MEDAF...) et ceux qui sont basées sur des modèles qualitatifs.
Dans ce mémoire nous avons choisi de travailler sur deux approches classiques Markowitz et
MEDAF.
Cependant, ces modèles présentent des limites surtout au niveau des charges lourdes des calculs,
ainsi que le temps de réalisation de ces calculs.
D’où vient la nécessité de remplacer ces méthodes par de nouvelles approches basées sur les
méthodes d’intelligence artificielle et statistique, dont l’algorithme génétique est l’exemple le
plus connu. Puis en appliquant ce dernier pour l’optimisation d’un portefeuille d’actifs financiers
sous contraintes de risque, en définissant un programme d’optimisation.
les résultats présentés dans l’application illustrent bien la performance de cet algorithme et
son efficacité pour la résolution des programmes d’optimisation complexes notamment sous
contraintes non linéaire.
L’optimisation de portefeuille d’actifs financiers et Les algorithmes génétiques [projet fin études] / Cherifa Fatima CHOUKHAN & Brahim YOUSSEFI, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Optimisation, Portefeuille, Actifs financiers, Allocation stratégique, Risque, Algorithmes
gĂ©nĂ©tiquesIndex. dĂ©cimale : mast 137/18 RĂ©sumĂ© : Afin de déterminer une allocation d’actifs optimale il existe plusieurs méthodes, ceux qui sont
classiques (Markowitz, Sharpe, MEDAF...) et ceux qui sont basées sur des modèles qualitatifs.
Dans ce mémoire nous avons choisi de travailler sur deux approches classiques Markowitz et
MEDAF.
Cependant, ces modèles présentent des limites surtout au niveau des charges lourdes des calculs,
ainsi que le temps de réalisation de ces calculs.
D’où vient la nécessité de remplacer ces méthodes par de nouvelles approches basées sur les
méthodes d’intelligence artificielle et statistique, dont l’algorithme génétique est l’exemple le
plus connu. Puis en appliquant ce dernier pour l’optimisation d’un portefeuille d’actifs financiers
sous contraintes de risque, en définissant un programme d’optimisation.
les résultats présentés dans l’application illustrent bien la performance de cet algorithme et
son efficacité pour la résolution des programmes d’optimisation complexes notamment sous
contraintes non linéaire.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 137/18 mast 137/18 CHE Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Optimisation des Portefeuilles / OUZIZ El houcine
Titre : Optimisation des Portefeuilles Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : OUZIZ El houcine, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Optimisation, thĂ©orie moderne de portefeuille, modèle de Markowitz, python Index. dĂ©cimale : mast 128/18 RĂ©sumĂ© : L’objectif de ce travail est l’´étude de problème de l’optimisation de portefeuille et l’élaboration d’une méthode d’optimisation pour déterminer le portefeuille optimal. Il s’ensuit d’une adaptation de la méthode au problème d’optimisation de portefeuilles basé sur la théorie moderne du portefeuille avec une implémentation sur un problème test en utilisant le langage de programmation python.
.Optimisation des Portefeuilles [projet fin Ă©tudes] / OUZIZ El houcine, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Optimisation, thĂ©orie moderne de portefeuille, modèle de Markowitz, python Index. dĂ©cimale : mast 128/18 RĂ©sumĂ© : L’objectif de ce travail est l’´étude de problème de l’optimisation de portefeuille et l’élaboration d’une méthode d’optimisation pour déterminer le portefeuille optimal. Il s’ensuit d’une adaptation de la méthode au problème d’optimisation de portefeuilles basé sur la théorie moderne du portefeuille avec une implémentation sur un problème test en utilisant le langage de programmation python.
.RĂ©servation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 128/18 mast 128/18 OUZ Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Outil de suivi de la relation client et l’analyse de ses mouvements Souscription /Rachat dans un fond et optimisation des placements / Hassna Hassiboune / Oumaima Ismaili Alaoui
Titre : Outil de suivi de la relation client et l’analyse de ses mouvements Souscription /Rachat dans un fond et optimisation des placements Type de document : projet fin études Auteurs : Hassna Hassiboune / Oumaima Ismaili Alaoui, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 111/18 Outil de suivi de la relation client et l’analyse de ses mouvements Souscription /Rachat dans un fond et optimisation des placements [projet fin études] / Hassna Hassiboune / Oumaima Ismaili Alaoui, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 111/18 Réservation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 111/18 mast 111/18 HAS Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Le Plan de ContinuitĂ© d’ActivitĂ© comme solution aux risques opĂ©rationnels -cas de secteur Bancaire- / Safa KARAM
Titre : Le Plan de ContinuitĂ© d’ActivitĂ© comme solution aux risques opĂ©rationnels -cas de secteur Bancaire- Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Safa KARAM, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. dĂ©cimale : mast 110/18 RĂ©sumĂ© : Dans ce contexte actuel de progression des banques, de l’économie, de l’informatique, et
comme la réglementation bancaire et le comité de Bâle mettent l’accent sur la nécessité de
mettre en place un Plan de Continuité d’Activité.
Dans le cadre de la gestion des risques de la banque, spécifiquement les risques
opérationnels, la banque a opté pour l’élaboration d’un Plan de Continuité d’Activité à fin de
faire face aux risques opérationnels, ainsi que pour une obligation réglementaire (BAM) pour
garantir à tout moment un niveau de service acceptable.
L’objectif principal de ce mémoire est de réaliser et mettre en place un Plan de Continuité
d’Activité propre à la banque où j’ai effectué mon stage. Egalement pour répondre à une
problématique : Est-ce que le plan de continuité d’activité contribue vraiment et
efficacement à la maîtrise ou l’atténuation des risques opérationnels ? Autrement dit ; en
cas de crise financière ou perturbation majeure est ce que ce plan couvre et réduit les pertes
soumises par la banque ?
A ce point plusieurs questions se posent et qu’on peut formuler en une question centrale
suivante :
Dans quelle mesure ce plan de continuité d’activité permet à la banque de résister contre les
risques opérationnels ?
L’objectif général de mon travail est donc d’étudier le Plan de Continuité d’Activité qui
permet à la banque d’attaquer les risques opérationnels, et influencer positivement sur
l’image de la banque, … .Le Plan de ContinuitĂ© d’ActivitĂ© comme solution aux risques opĂ©rationnels -cas de secteur Bancaire- [projet fin Ă©tudes] / Safa KARAM, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. dĂ©cimale : mast 110/18 RĂ©sumĂ© : Dans ce contexte actuel de progression des banques, de l’économie, de l’informatique, et
comme la réglementation bancaire et le comité de Bâle mettent l’accent sur la nécessité de
mettre en place un Plan de Continuité d’Activité.
Dans le cadre de la gestion des risques de la banque, spécifiquement les risques
opérationnels, la banque a opté pour l’élaboration d’un Plan de Continuité d’Activité à fin de
faire face aux risques opérationnels, ainsi que pour une obligation réglementaire (BAM) pour
garantir à tout moment un niveau de service acceptable.
L’objectif principal de ce mémoire est de réaliser et mettre en place un Plan de Continuité
d’Activité propre à la banque où j’ai effectué mon stage. Egalement pour répondre à une
problématique : Est-ce que le plan de continuité d’activité contribue vraiment et
efficacement à la maîtrise ou l’atténuation des risques opérationnels ? Autrement dit ; en
cas de crise financière ou perturbation majeure est ce que ce plan couvre et réduit les pertes
soumises par la banque ?
A ce point plusieurs questions se posent et qu’on peut formuler en une question centrale
suivante :
Dans quelle mesure ce plan de continuité d’activité permet à la banque de résister contre les
risques opérationnels ?
L’objectif général de mon travail est donc d’étudier le Plan de Continuité d’Activité qui
permet à la banque d’attaquer les risques opérationnels, et influencer positivement sur
l’image de la banque, … .RĂ©servation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 110/18 mast 110/18 SAF Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Politique d’attribution des commissions et clustering des clients / Achraf Hatim ABOULOUYOUNE
Titre : Politique d’attribution des commissions et clustering des clients Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Achraf Hatim ABOULOUYOUNE, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Trading en ligne, routage automatique des ordres, sociĂ©tĂ© de bourse en ligne, politique tarifaire, commissions, classification des clients. Index. dĂ©cimale : mast 13/17 RĂ©sumĂ© : Le marché boursier au Maroc, quoiqu’atone, poursuit indubitablement son ascension, le trading en ligne est l’un des facteurs les plus importants derrière cette émergence. En effet, le routage automatique représente 47% des ordres du marché en 2016, soit une partie assez importante des clients à ne pas négliger. Cette tendance qui s’accentue chaque année pousse les sociétés de bourse en ligne de chercher à avoir la grande part de ce marché. Alors, comment faire ? entre d’autre réponses, la tarification des commissions en est une.
La problématique du stage s’articule autour de trois grandes parties :
ď‚° L’évaluation de la politique tarifaire de l’organisme selon une étude comparative.
ď‚° Déduction des pistes d’amélioration et des recommandations.
ď‚° Segmentation des clients pour préparer le terrain à une politique tarifaire de cible et non plus de masse.
Politique d’attribution des commissions et clustering des clients [projet fin études] / Achraf Hatim ABOULOUYOUNE, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Trading en ligne, routage automatique des ordres, sociĂ©tĂ© de bourse en ligne, politique tarifaire, commissions, classification des clients. Index. dĂ©cimale : mast 13/17 RĂ©sumĂ© : Le marché boursier au Maroc, quoiqu’atone, poursuit indubitablement son ascension, le trading en ligne est l’un des facteurs les plus importants derrière cette émergence. En effet, le routage automatique représente 47% des ordres du marché en 2016, soit une partie assez importante des clients à ne pas négliger. Cette tendance qui s’accentue chaque année pousse les sociétés de bourse en ligne de chercher à avoir la grande part de ce marché. Alors, comment faire ? entre d’autre réponses, la tarification des commissions en est une.
La problématique du stage s’articule autour de trois grandes parties :
ď‚° L’évaluation de la politique tarifaire de l’organisme selon une étude comparative.
ď‚° Déduction des pistes d’amélioration et des recommandations.
ď‚° Segmentation des clients pour préparer le terrain à une politique tarifaire de cible et non plus de masse.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 13/17 mast 13/17 ACH Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible PRATIQUE DE LA GESTION DES RISQUES DANS LES INSTITUTIONS BANQUAIRES ISLAMIQUES / EL IDRISSI Mohammed BOUDOUANE Youssef AIT MEKKI Salim
Titre : PRATIQUE DE LA GESTION DES RISQUES DANS LES INSTITUTIONS BANQUAIRES ISLAMIQUES Type de document : projet fin études Auteurs : EL IDRISSI Mohammed BOUDOUANE Youssef AIT MEKKI Salim, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 145/18 PRATIQUE DE LA GESTION DES RISQUES DANS LES INSTITUTIONS BANQUAIRES ISLAMIQUES [projet fin études] / EL IDRISSI Mohammed BOUDOUANE Youssef AIT MEKKI Salim, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 145/18 Réservation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 145/18 mast 145/18 ELI Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible La prĂ©vision des risques liĂ©s aux populations FOGARIM / Khaoula KACHI / Lamiaa SAIDI
Titre : La prĂ©vision des risques liĂ©s aux populations FOGARIM Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Khaoula KACHI / Lamiaa SAIDI, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Caisse Centrale de Garantie, FOGARIM , banque, Datamining, Credit Scoring, rĂ©gression logistique, arbre de dĂ©cision, Index. dĂ©cimale : mast 8/17 RĂ©sumĂ© : Dans le cadre de la gestion de risque, la Caisse Centrale de Garantie qui est un établissement assimilée aux établissements de crédit, a fixé comme objectif de nouveaux enjeux de la gestion de risque lié à ses décisions de garantie des crédits en faveur des particuliers de la banque qui on un revenu modeste et irrégulier.
la question : « Cette particulier est-elle digne de confiance ? Respectera-t-elle ses engagements ? Est-elle capable de gérer adéquatement son crédit ?
risques lié à la population FOGARIM, i t de développer un modèle de Credit Scoring qui est un outil d'aide à la décision en appliquant les approches du Datamining pour déterminer si les particuliers dispose bon profil pour rembourser leurs crédit .
Dans un premier lieu on va présenter garantie et déterminer la problèmatique f de notre projet. Ensuite ,nous allons nettoyer, traiter et présélectionner les variables explicatives pour les appliquer avec les méthodes prédictive du Scoring telles que la régression logi
décision.
A fin de valider la performence du modèle, nous allons appliquer notre modèle sur un échantillons test . n du score.La prĂ©vision des risques liĂ©s aux populations FOGARIM [projet fin Ă©tudes] / Khaoula KACHI / Lamiaa SAIDI, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Caisse Centrale de Garantie, FOGARIM , banque, Datamining, Credit Scoring, rĂ©gression logistique, arbre de dĂ©cision, Index. dĂ©cimale : mast 8/17 RĂ©sumĂ© : Dans le cadre de la gestion de risque, la Caisse Centrale de Garantie qui est un établissement assimilée aux établissements de crédit, a fixé comme objectif de nouveaux enjeux de la gestion de risque lié à ses décisions de garantie des crédits en faveur des particuliers de la banque qui on un revenu modeste et irrégulier.
la question : « Cette particulier est-elle digne de confiance ? Respectera-t-elle ses engagements ? Est-elle capable de gérer adéquatement son crédit ?
risques lié à la population FOGARIM, i t de développer un modèle de Credit Scoring qui est un outil d'aide à la décision en appliquant les approches du Datamining pour déterminer si les particuliers dispose bon profil pour rembourser leurs crédit .
Dans un premier lieu on va présenter garantie et déterminer la problèmatique f de notre projet. Ensuite ,nous allons nettoyer, traiter et présélectionner les variables explicatives pour les appliquer avec les méthodes prédictive du Scoring telles que la régression logi
décision.
A fin de valider la performence du modèle, nous allons appliquer notre modèle sur un échantillons test . n du score.RĂ©servation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 8/17 mast 8/17 KHA Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Pricing de CDO par Copule Gaussienne Ă 1facteur / CHRAGHTI Houda
Titre : Pricing de CDO par Copule Gaussienne à 1facteur Type de document : projet fin études Auteurs : CHRAGHTI Houda, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : CDO, CDS, fonction copule, tranche, risque de crédit,
titrisation, facteur systémique, corrélation, probabilité de défaut, taux de
recouvrement, méthode de récursion, FFT, loi de perte, modèle copule
gaussienne Ă 1facteur.Index. dĂ©cimale : mast 135/18 RĂ©sumĂ© : La salle de marché, où toutes les opérations sur les produits financiers
prennent lieu, est un environnement très dynamique et nécessite de ses acteurs,
les traders, d’être rapides et réactifs dans leurs exécutions des transactions
et dans la gestion des risques qui y sont associés. Le département
recherche et développement de la banque a pour objectif de répondre à ces
besoins par la conception des outils de valorisation des produits et d’analyse
de risques rapides et précis. C’est dans cette optique, et particulièrement
dans le cas des produits CDOs, que s’inscrit le projet de mon stage.
Le pricing des CDOs nécessite tout d’abord, la détermination de la loi de
distribution des pertes du panier des éléments crédit. Ce projet a pour but
d’étudier est de comparer les différentes méthodes permettant de calculer la
loi de distribution de la pertes d’un portefeuille donné en utilisant le modèle
copule gaussienne à 1facteur.
Pour ce faire, nous introduisons dans un premier lieu, les notions fondamentales
des produits dérivés de crédit, en général, et en particulier les
CDOs, leur méthode de valorisation, les modèles de la modélisation du risque
de crédit et le modèle de la copule gaussienne à 1facteur. Nous présentons
par la suite les méthodes permettant d’obtenir la loi de distribution de la
perte, trois méthodes ont été effectuées : la méthode de récursion, la méthode
semi-analytique par transformée de Fourier et la méthode semi-analytique
par transformée rapide de Fourier. Le dernier chapitre présente l’objectif du
projet, dans lequel on va détailler les différents résultats obtenus.
Pricing de CDO par Copule Gaussienne Ă 1facteur [projet fin Ă©tudes] / CHRAGHTI Houda, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : CDO, CDS, fonction copule, tranche, risque de crédit,
titrisation, facteur systémique, corrélation, probabilité de défaut, taux de
recouvrement, méthode de récursion, FFT, loi de perte, modèle copule
gaussienne Ă 1facteur.Index. dĂ©cimale : mast 135/18 RĂ©sumĂ© : La salle de marché, où toutes les opérations sur les produits financiers
prennent lieu, est un environnement très dynamique et nécessite de ses acteurs,
les traders, d’être rapides et réactifs dans leurs exécutions des transactions
et dans la gestion des risques qui y sont associés. Le département
recherche et développement de la banque a pour objectif de répondre à ces
besoins par la conception des outils de valorisation des produits et d’analyse
de risques rapides et précis. C’est dans cette optique, et particulièrement
dans le cas des produits CDOs, que s’inscrit le projet de mon stage.
Le pricing des CDOs nécessite tout d’abord, la détermination de la loi de
distribution des pertes du panier des éléments crédit. Ce projet a pour but
d’étudier est de comparer les différentes méthodes permettant de calculer la
loi de distribution de la pertes d’un portefeuille donné en utilisant le modèle
copule gaussienne à 1facteur.
Pour ce faire, nous introduisons dans un premier lieu, les notions fondamentales
des produits dérivés de crédit, en général, et en particulier les
CDOs, leur méthode de valorisation, les modèles de la modélisation du risque
de crédit et le modèle de la copule gaussienne à 1facteur. Nous présentons
par la suite les méthodes permettant d’obtenir la loi de distribution de la
perte, trois méthodes ont été effectuées : la méthode de récursion, la méthode
semi-analytique par transformée de Fourier et la méthode semi-analytique
par transformée rapide de Fourier. Le dernier chapitre présente l’objectif du
projet, dans lequel on va détailler les différents résultats obtenus.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 135/18 mast 135/18 CHR Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Pricing et gestion des produits structurĂ©s de volatilitĂ© (Taux et action) DĂ©veloppement des outils de gestion taux et dĂ©rivĂ©s / BRAHMI Essafi
Titre : Pricing et gestion des produits structurĂ©s de volatilitĂ© (Taux et action) DĂ©veloppement des outils de gestion taux et dĂ©rivĂ©s Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : BRAHMI Essafi, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Swap, Option, Bates, FTT, Black & Sholes, processes de LĂ©vy Index. dĂ©cimale : mast 19/17 RĂ©sumĂ© : Le présent mémoire est le fruit d’un travail réalisé au desk structuration de la salle de marché de la CDG CAPITAL dans le cadre d’un projet de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme master spécialisé ĘşIngénierie pour la Finance et la gestion des risquesĘş à l’ENSIAS.
Ce projet a pour objectif la compréhension du marché financier, la valorisation des produits dérivés de taux et action, et la mise en place d’outils de pricing et de gestion des risques des produits dérivés de volatilité.
Ce travail est scindé en deux parties.
• La première partie est réservée à la compréhension du fonctionnement du marché de taux et leurs dérivés. Elle comprendra la construction de la courbe des taux- à l’aide du Bootstaping qui sera exploité pour livrer un pricer de swap de taux d’intérêt ; et la réalisation d’un outil de suivi de PNL des swaps et de calcul des sensibilités par rapport à chaque maturité.
La finalité de cette partie est de proposer des cotations de swaps de taux et leurs dérivés pour le desk sales et pour le compte market making.
• La deuxième partie, quant à elle, concerne le marché de produits dérivés d’actions et plus précisément les options sur actions. L’objectif de la deuxième partie est la valorisation de cet instrument de couverture de risque. Le pricing sera réalisé à l’aide de deux modèles: le modèle de Black and Scholes qui admet que le sous-jacent suit une dynamique log normal et dont la limite principale est la considération d’une volatilité constante ; Et le modèle de Bates, plus précis, qui introduit des sauts dans la dynamique du sous-jacent et utilise une volatilité stochastique. Dans ce modèle, l’utilisation de l’approche de Carr & Madan pour le calcul du prix du call européen à partir de la transformation rapide de Fourier permet d’extraire la volatilité implicite et la nappe de volatilité.
Pricing et gestion des produits structurés de volatilité (Taux et action) Développement des outils de gestion taux et dérivés [projet fin études] / BRAHMI Essafi, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Swap, Option, Bates, FTT, Black & Sholes, processes de LĂ©vy Index. dĂ©cimale : mast 19/17 RĂ©sumĂ© : Le présent mémoire est le fruit d’un travail réalisé au desk structuration de la salle de marché de la CDG CAPITAL dans le cadre d’un projet de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme master spécialisé ĘşIngénierie pour la Finance et la gestion des risquesĘş à l’ENSIAS.
Ce projet a pour objectif la compréhension du marché financier, la valorisation des produits dérivés de taux et action, et la mise en place d’outils de pricing et de gestion des risques des produits dérivés de volatilité.
Ce travail est scindé en deux parties.
• La première partie est réservée à la compréhension du fonctionnement du marché de taux et leurs dérivés. Elle comprendra la construction de la courbe des taux- à l’aide du Bootstaping qui sera exploité pour livrer un pricer de swap de taux d’intérêt ; et la réalisation d’un outil de suivi de PNL des swaps et de calcul des sensibilités par rapport à chaque maturité.
La finalité de cette partie est de proposer des cotations de swaps de taux et leurs dérivés pour le desk sales et pour le compte market making.
• La deuxième partie, quant à elle, concerne le marché de produits dérivés d’actions et plus précisément les options sur actions. L’objectif de la deuxième partie est la valorisation de cet instrument de couverture de risque. Le pricing sera réalisé à l’aide de deux modèles: le modèle de Black and Scholes qui admet que le sous-jacent suit une dynamique log normal et dont la limite principale est la considération d’une volatilité constante ; Et le modèle de Bates, plus précis, qui introduit des sauts dans la dynamique du sous-jacent et utilise une volatilité stochastique. Dans ce modèle, l’utilisation de l’approche de Carr & Madan pour le calcul du prix du call européen à partir de la transformation rapide de Fourier permet d’extraire la volatilité implicite et la nappe de volatilité.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 19/17 mast 19/17 BRA Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible