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KPIs et simulation sur le système ALM de CDG Capital / Asmaa MOULOUD
Titre : KPIs et simulation sur le système ALM de CDG Capital Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Asmaa MOULOUD, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : ALM, Gestion de risque, Etablissement bancaire, KPIs, Impasse, Risque de liquiditĂ©, Risque de taux, CDG Capital, Reporting, Cashflows. Index. dĂ©cimale : mast 122/18 RĂ©sumĂ© : Le présent document constitue le fruit de mon travail accompli au sein de la CDG Capital dans le cadre de la mise en place de la pratique Gestion Actif-Passif. Le but de ce projet est de maitriser les risques financiers liés à l’activité de l’établissement financière pour permettre aux décideurs une bonne gestion et suivi de ces derniers.
En effet, l’approche ALM est une méthode de gestion généralement utilisé dans les établissements bancaires, dont l’objectif est d’estimer et piloter l’équilibre entre les ressources et les emplois au regard des risques pris par l’entité sous contrainte d’un niveau de rentabilité et d’un cadre réglementaire précis et variable selon le pays.
L’objectif de mon stage est la modélisation des indicateurs de performance « KPIs » qui permettra la mesure de risque de taux et de liquidité lié à un investissement dans des titres financiers dans le but de garantir une meilleure maitrise.
Le déroulement du projet a suivi quatre étapes. Après l’étude de l’existant et l’analyse des besoins, j’ai calculé les KPIs pour chaque instrument financier à fin de mesuré son risque et de taux, et de liquidité, ensuite j’ai fait une simulation sur la courbe de taux et les conventions d’écoulement pour étudier l’impact de ce changement sur l’état bilanciel de la banque, après j’ai passé à l’étape de reporting dont j’ai réalisé des rapports via BIRT un outil Business Intelligence.
Le redu de ce travail va nous donner une idée sur le risque qui peut subir l’établissement dans le futur et cela à partir de la situation actuelle du bilan.
KPIs et simulation sur le système ALM de CDG Capital [projet fin études] / Asmaa MOULOUD, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : ALM, Gestion de risque, Etablissement bancaire, KPIs, Impasse, Risque de liquiditĂ©, Risque de taux, CDG Capital, Reporting, Cashflows. Index. dĂ©cimale : mast 122/18 RĂ©sumĂ© : Le présent document constitue le fruit de mon travail accompli au sein de la CDG Capital dans le cadre de la mise en place de la pratique Gestion Actif-Passif. Le but de ce projet est de maitriser les risques financiers liés à l’activité de l’établissement financière pour permettre aux décideurs une bonne gestion et suivi de ces derniers.
En effet, l’approche ALM est une méthode de gestion généralement utilisé dans les établissements bancaires, dont l’objectif est d’estimer et piloter l’équilibre entre les ressources et les emplois au regard des risques pris par l’entité sous contrainte d’un niveau de rentabilité et d’un cadre réglementaire précis et variable selon le pays.
L’objectif de mon stage est la modélisation des indicateurs de performance « KPIs » qui permettra la mesure de risque de taux et de liquidité lié à un investissement dans des titres financiers dans le but de garantir une meilleure maitrise.
Le déroulement du projet a suivi quatre étapes. Après l’étude de l’existant et l’analyse des besoins, j’ai calculé les KPIs pour chaque instrument financier à fin de mesuré son risque et de taux, et de liquidité, ensuite j’ai fait une simulation sur la courbe de taux et les conventions d’écoulement pour étudier l’impact de ce changement sur l’état bilanciel de la banque, après j’ai passé à l’étape de reporting dont j’ai réalisé des rapports via BIRT un outil Business Intelligence.
Le redu de ce travail va nous donner une idée sur le risque qui peut subir l’établissement dans le futur et cela à partir de la situation actuelle du bilan.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 122/18 mast 122/18 ASM Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Lot based fire monitoring system using heat flux sensors / Yasmine Benkhoui / Hanane Tasra
Titre : Lot based fire monitoring system using heat flux sensors Type de document : projet fin études Auteurs : Yasmine Benkhoui / Hanane Tasra, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Anglais (eng) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 16/17 Résumé : This work would not have been possible without the financial support provided by The Fire Protection Engineering Department of Worcester Polytechnic Institute by offering the needed resources. We are especially indebted to Prof. Tahar EL KORCHI, Head of the Fire Protection Engineering Department, and Prof. Mohamed ESSAIDI, Dean of the ENSIAS College of Engineering, who have been supportive of our career goals and who worked actively to provide us with the protected academic time to pursue those goals.
We would like also to thank Mr. Samim SAFAEI, Director of Product Development at Global Fire Products, and our project supervisor, for his advice, help, assistance in keeping our progress on schedule, patient guidance, and useful critiques of this work.
We would like as well to extend my thanks to the staff of Worcester Polytechnic Institute: Ms. Cindy BERGERON, Administrative Assistant at the Civil and Environmental Engineering Department, and Ms. Statia CANNING, Administrative Assistant at the Fire Protection Engineering Department for helping and assisting us during our stay in United States. Our grateful thanks also to Mr. Raymond RANELLONE, Laboratory Director at Fire Protection Engineering Department for enabling us to visit the fire laboratory to observe their daily operations and to do the necessary tests.
Nobody has been more important to us in the pursuit of my studies than the members of our families. I would like to thank our parents for supporting us and encouraging us to work towards achieving our dreams. All the moral support they have provided us, and the amazing chances they have given us over the years were the greatest. Their prayers, love, care and guidance help us stay strong in the toughest times.
We would like to express our gratitude to our Professor, Dr. Hassan Berbia as well as our advisor Dr. RahalRomadifor the help and support they offered us during this 3 years of Engineering School. We are grateful to all the professors of the Embedded and Mobile Systems Engineering Department of ENSIAS.Finally, we would like to extend our sincerest thanks and appreciation to Professor Mohammed Abdou JANATI IDRISSI, Deputy Director for Academic Affairs.
Lot based fire monitoring system using heat flux sensors [projet fin Ă©tudes] / Yasmine Benkhoui / Hanane Tasra, Auteur . - 2017.
Langues : Anglais (eng)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 16/17 Résumé : This work would not have been possible without the financial support provided by The Fire Protection Engineering Department of Worcester Polytechnic Institute by offering the needed resources. We are especially indebted to Prof. Tahar EL KORCHI, Head of the Fire Protection Engineering Department, and Prof. Mohamed ESSAIDI, Dean of the ENSIAS College of Engineering, who have been supportive of our career goals and who worked actively to provide us with the protected academic time to pursue those goals.
We would like also to thank Mr. Samim SAFAEI, Director of Product Development at Global Fire Products, and our project supervisor, for his advice, help, assistance in keeping our progress on schedule, patient guidance, and useful critiques of this work.
We would like as well to extend my thanks to the staff of Worcester Polytechnic Institute: Ms. Cindy BERGERON, Administrative Assistant at the Civil and Environmental Engineering Department, and Ms. Statia CANNING, Administrative Assistant at the Fire Protection Engineering Department for helping and assisting us during our stay in United States. Our grateful thanks also to Mr. Raymond RANELLONE, Laboratory Director at Fire Protection Engineering Department for enabling us to visit the fire laboratory to observe their daily operations and to do the necessary tests.
Nobody has been more important to us in the pursuit of my studies than the members of our families. I would like to thank our parents for supporting us and encouraging us to work towards achieving our dreams. All the moral support they have provided us, and the amazing chances they have given us over the years were the greatest. Their prayers, love, care and guidance help us stay strong in the toughest times.
We would like to express our gratitude to our Professor, Dr. Hassan Berbia as well as our advisor Dr. RahalRomadifor the help and support they offered us during this 3 years of Engineering School. We are grateful to all the professors of the Embedded and Mobile Systems Engineering Department of ENSIAS.Finally, we would like to extend our sincerest thanks and appreciation to Professor Mohammed Abdou JANATI IDRISSI, Deputy Director for Academic Affairs.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 16/17 mast 16/17 YAS Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Machine Learning in financial Credit Risk Assessment / IDRISSI Abdellatif / SAFRAOUI Majdouline
Titre : Machine Learning in financial Credit Risk Assessment Type de document : projet fin études Auteurs : IDRISSI Abdellatif / SAFRAOUI Majdouline, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 134/18 Résumé : In recent years, machine learning has been the buzzword in algorithmic trading and quantitative business. The financial markets were one of the first followers of Machine Learning (ML).
This thesis focuses on the use of machine learning in credit risk assessment which is a general term used by financial institutions to describe the methodology used to determine the probability of a loss on an asset, an investment or a particular loan.
The purpose of the credit risk assessment is to determine whether an investment is worthwhile, what steps should be taken to mitigate the risk, and what the rate of return should be to make an investment. This is why it is essential to create a credit risk forecasting model as specific as possible, as it allows the institution to provide fair prices to customers while ensuring predictable and minimal losses.
The treatment of this subject will be done in two parts, one which is theoretical and which presents the Machine Learning, the different methods of statistical classification and learning used by ML, etc. and a practice where we will apply these different methods of classification and learning.
Our development and modeling part is built in Python. We combine the use of machine learning algorithms with the visualization of data to better understand the variables of our data by taking a database which we will use a methodology that allows to measure the performance of these algorithms to obtain the best prediction results that will be compared at the end of this project.Machine Learning in financial Credit Risk Assessment [projet fin Ă©tudes] / IDRISSI Abdellatif / SAFRAOUI Majdouline, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 134/18 Résumé : In recent years, machine learning has been the buzzword in algorithmic trading and quantitative business. The financial markets were one of the first followers of Machine Learning (ML).
This thesis focuses on the use of machine learning in credit risk assessment which is a general term used by financial institutions to describe the methodology used to determine the probability of a loss on an asset, an investment or a particular loan.
The purpose of the credit risk assessment is to determine whether an investment is worthwhile, what steps should be taken to mitigate the risk, and what the rate of return should be to make an investment. This is why it is essential to create a credit risk forecasting model as specific as possible, as it allows the institution to provide fair prices to customers while ensuring predictable and minimal losses.
The treatment of this subject will be done in two parts, one which is theoretical and which presents the Machine Learning, the different methods of statistical classification and learning used by ML, etc. and a practice where we will apply these different methods of classification and learning.
Our development and modeling part is built in Python. We combine the use of machine learning algorithms with the visualization of data to better understand the variables of our data by taking a database which we will use a methodology that allows to measure the performance of these algorithms to obtain the best prediction results that will be compared at the end of this project.RĂ©servation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 134/18 mast 134/18 IDR Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Mesure et Attribution de la Performance des OPCVM / HossamEddine BLAACHA
Titre : Mesure et Attribution de la Performance des OPCVM Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : HossamEddine BLAACHA, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Gestion collective – OPCVM actions – OPCVM Obligataires – Mesure de performance – Attribution de performance. Index. dĂ©cimale : mast 123/18 RĂ©sumĂ© : L'étude que nous avons menée porte sur le thème de la gestion collective qui présente un véritable instrument de canalisation de l’épargne vers le marché financier marocain.
Le développement de ce métier s’accompagne d’une demande accrue d’information de la part de la clientèle, et de la part de la direction de l’organisation, notamment en matière de mesure de performance et d’attribution de performance.
Ce travail a pour objet d'élaborer des classements des OPCVM actions et OPCVM obligataires au Maroc sur un horizon de placement, le risque et le ratio risque rentabilité.
Pour conduire cette analyse, on a eu recourt aux informations mises à la disposition du public sur le site officiel de L'Association des sociétés de gestion et fonds d'investissement marocains (ASFIM)
Cette étude s’articulera autour de quatre axes.
ď‚· Le marché financier marocain et la gestion collective
ď‚· Les différentes méthodes de mesure de performance
ď‚· Calcul d’attribution de performance action
ď‚· Calcul d’attribution de performance obligataire
Mesure et Attribution de la Performance des OPCVM [projet fin Ă©tudes] / HossamEddine BLAACHA, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Gestion collective – OPCVM actions – OPCVM Obligataires – Mesure de performance – Attribution de performance. Index. dĂ©cimale : mast 123/18 RĂ©sumĂ© : L'étude que nous avons menée porte sur le thème de la gestion collective qui présente un véritable instrument de canalisation de l’épargne vers le marché financier marocain.
Le développement de ce métier s’accompagne d’une demande accrue d’information de la part de la clientèle, et de la part de la direction de l’organisation, notamment en matière de mesure de performance et d’attribution de performance.
Ce travail a pour objet d'élaborer des classements des OPCVM actions et OPCVM obligataires au Maroc sur un horizon de placement, le risque et le ratio risque rentabilité.
Pour conduire cette analyse, on a eu recourt aux informations mises à la disposition du public sur le site officiel de L'Association des sociétés de gestion et fonds d'investissement marocains (ASFIM)
Cette étude s’articulera autour de quatre axes.
ď‚· Le marché financier marocain et la gestion collective
ď‚· Les différentes méthodes de mesure de performance
ď‚· Calcul d’attribution de performance action
ď‚· Calcul d’attribution de performance obligataire
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 123/18 mast 123/18 HOS Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible LA MESURE DE LIQUIDITE DU MARCHE BOURSIER MAROCAIN / El Khyat Soukaina
Titre : LA MESURE DE LIQUIDITE DU MARCHE BOURSIER MAROCAIN Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : El Khyat Soukaina, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : MarchĂ© boursier, Indicateurs boursiers, LiquiditĂ© du marchĂ©, Analyse en Composante Principale, CorrĂ©lation. Index. dĂ©cimale : mast 131/18 RĂ©sumĂ© : La liquidité des marchés actions suscite une inquiétude croissante au sein de la communauté financière, elle a un impact significatif sur le fonctionnement des marchés et le financement des émetteurs. A titre d’exemple, la place financière de Casablanca qui a du mal a réalisé son potentiel et de trouver une solution durable au manque de liquidité actuel. C’est dans ce contexte que notre Projet de Fin d’Etudes entreprend des études visant à analyser en profondeur cette hypothèse de liquidité du marché boursier marocain.
Après un grand effort fourni pour la collecte de toutes les données relatives au marché boursier marocain pour mener une analyse détaillée sur les différents indicateurs boursiers (indices, capitalisation, volumes de transaction, capital flottant et price earnings ratio) afin d’expliquer la fragilité de la place casablancaise, l’intérêt sera orienté vers les différentes mesures de la liquidité en se basant sur plusieurs modèles.
Pour ce faire, nous utiliserons dans un premier temps l’approche statistique qui consiste à extraire les facteurs explicatifs par l’application de l’analyse en composante principale. Suite à quoi, nous opterons, dans un deuxièmes temps, pour une classification hiérarchique ascendante des actions, et ce en introduisant des classes des valeurs similaires en termes de liquidité, et en quelque sorte, évaluer leurs degrés dans le marché boursier marocain.
Les résultats de l’ACP vont nous pousser à chercher les indicateurs les plus pertinents, ce qui justifie le recours de la corrélation. Cette dernière donne la relation entre ces différents modèles pour expliquer l’illiquidité anticipée.
Enfin, un ensemble des pistes d’améliorations seront proposées pour réduire la valeur de cette liquidité en augmentant la performance de ces différents indicateurs boursiers.
LA MESURE DE LIQUIDITE DU MARCHE BOURSIER MAROCAIN [projet fin Ă©tudes] / El Khyat Soukaina, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : MarchĂ© boursier, Indicateurs boursiers, LiquiditĂ© du marchĂ©, Analyse en Composante Principale, CorrĂ©lation. Index. dĂ©cimale : mast 131/18 RĂ©sumĂ© : La liquidité des marchés actions suscite une inquiétude croissante au sein de la communauté financière, elle a un impact significatif sur le fonctionnement des marchés et le financement des émetteurs. A titre d’exemple, la place financière de Casablanca qui a du mal a réalisé son potentiel et de trouver une solution durable au manque de liquidité actuel. C’est dans ce contexte que notre Projet de Fin d’Etudes entreprend des études visant à analyser en profondeur cette hypothèse de liquidité du marché boursier marocain.
Après un grand effort fourni pour la collecte de toutes les données relatives au marché boursier marocain pour mener une analyse détaillée sur les différents indicateurs boursiers (indices, capitalisation, volumes de transaction, capital flottant et price earnings ratio) afin d’expliquer la fragilité de la place casablancaise, l’intérêt sera orienté vers les différentes mesures de la liquidité en se basant sur plusieurs modèles.
Pour ce faire, nous utiliserons dans un premier temps l’approche statistique qui consiste à extraire les facteurs explicatifs par l’application de l’analyse en composante principale. Suite à quoi, nous opterons, dans un deuxièmes temps, pour une classification hiérarchique ascendante des actions, et ce en introduisant des classes des valeurs similaires en termes de liquidité, et en quelque sorte, évaluer leurs degrés dans le marché boursier marocain.
Les résultats de l’ACP vont nous pousser à chercher les indicateurs les plus pertinents, ce qui justifie le recours de la corrélation. Cette dernière donne la relation entre ces différents modèles pour expliquer l’illiquidité anticipée.
Enfin, un ensemble des pistes d’améliorations seront proposées pour réduire la valeur de cette liquidité en augmentant la performance de ces différents indicateurs boursiers.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 131/18 mast 131/18 ELK Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible MĂ©thode de Scoring pour la gestion de risque crĂ©dit / Lahcen KHADDAOUI
Titre : MĂ©thode de Scoring pour la gestion de risque crĂ©dit Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Lahcen KHADDAOUI, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Gestion des risques – risque de crĂ©dit – analyse discriminante – rĂ©gression logistique Index. dĂ©cimale : mast 140/18 RĂ©sumĂ© : Le présent mémoire est le fruit d’un travail réalisé au desk structuration de la Banque populaire régional, dans le cadre d’un projet de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme Master spécialisé ĘşIngénierie pour la Finance et la gestion des risquesĘş à l’ENSIAS.
Le stage avait pour objectif de découvrir l’environnement professionnel dans un premier temps et après mettre en application ce qui a été acquis lors de la formation. Notre mission consistait à l’automatisation d’un outil de provisionnement en utilisant VBA dans la première phase, ensuite à la création d’un modèle de gestion de risque crédit par méthode scoring, pour classifier les entreprises défaillantes et saines.
Cette période vécue au sein de la banque est passée par plusieurs étapes : une première phase où on a découvert les différents départements et métiers, dans un deuxième temps, nous avons essayé de comprendre la problématique et avoir une conception sur ce qui doit être fait, puis désigner les différents outils qui vont être utilisés lors de l’implémentation.
En effet, Notre tâche consistait à la mesure du risque de crédit par une notation statistique des emprunteurs et une étude empirique portant sur 100 entreprises clientes de la Banque Populaire de Rabat-Kénitra. On a appliqué deux méthodes paramétriques de construction d’un scoring (Analyse discriminant et régression logistique), puis une comparaison finale des qualités de prévision sur la base du taux de mal classés.
Méthode de Scoring pour la gestion de risque crédit [projet fin études] / Lahcen KHADDAOUI, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Gestion des risques – risque de crĂ©dit – analyse discriminante – rĂ©gression logistique Index. dĂ©cimale : mast 140/18 RĂ©sumĂ© : Le présent mémoire est le fruit d’un travail réalisé au desk structuration de la Banque populaire régional, dans le cadre d’un projet de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme Master spécialisé ĘşIngénierie pour la Finance et la gestion des risquesĘş à l’ENSIAS.
Le stage avait pour objectif de découvrir l’environnement professionnel dans un premier temps et après mettre en application ce qui a été acquis lors de la formation. Notre mission consistait à l’automatisation d’un outil de provisionnement en utilisant VBA dans la première phase, ensuite à la création d’un modèle de gestion de risque crédit par méthode scoring, pour classifier les entreprises défaillantes et saines.
Cette période vécue au sein de la banque est passée par plusieurs étapes : une première phase où on a découvert les différents départements et métiers, dans un deuxième temps, nous avons essayé de comprendre la problématique et avoir une conception sur ce qui doit être fait, puis désigner les différents outils qui vont être utilisés lors de l’implémentation.
En effet, Notre tâche consistait à la mesure du risque de crédit par une notation statistique des emprunteurs et une étude empirique portant sur 100 entreprises clientes de la Banque Populaire de Rabat-Kénitra. On a appliqué deux méthodes paramétriques de construction d’un scoring (Analyse discriminant et régression logistique), puis une comparaison finale des qualités de prévision sur la base du taux de mal classés.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 140/18 mast 140/18 LAH Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Mise en oeuvre d'une solution dĂ©cisionnelle pour le pilotage des activitĂ©s d'assurance du groupe OCP
Titre : Mise en oeuvre d'une solution décisionnelle pour le pilotage des activités d'assurance du groupe OCP Type de document : projet fin études Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 21/17 Mise en oeuvre d'une solution décisionnelle pour le pilotage des activités d'assurance du groupe OCP [projet fin études] . - 2017.
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 21/17 Réservation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 21/17 mast 21/17 MIS Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Mise en oeuvre d'un système de planification des inspections par des droNES AUX CHAMPS PHOTOVOLTAIQUE / Zaineb Bougargour
Titre : Mise en oeuvre d'un système de planification des inspections par des droNES AUX CHAMPS PHOTOVOLTAIQUE Type de document : projet fin études Auteurs : Zaineb Bougargour, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 141/18 Mise en oeuvre d'un système de planification des inspections par des droNES AUX CHAMPS PHOTOVOLTAIQUE [projet fin études] / Zaineb Bougargour, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 141/18 Réservation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 141/18 mast 141/18 ZAI Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Mise en place des indicateurs de mesure et de gestion du risque global de taux d’intĂ©rĂŞt / BAHAJ Imad
Titre : Mise en place des indicateurs de mesure et de gestion du risque global de taux d’intĂ©rĂŞt Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : BAHAJ Imad, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : CDG, Gestion actif-passif, Adossement, Ecoulement Index. dĂ©cimale : mast 124/18 RĂ©sumĂ© : Aujourd’hui, nombreux sont les risques qui menacent les établissements financiers d’où la nécessité de trouver des pistes abordables et pratiques pour y remédier. C’est dans ce sens que s’inscrit le travail effectué dans le cadre de ce mémoire au sein de la caisse de dépôt et de gestion capital. Il s’agit de mettre en relief le rôle joué par la méthode de gestion actif-passif (ALM) comme moyen indispensable et complémentaire du « Risk Management » afin de gérer l’ensemble des risques financiers et le risque de taux d’intérêt global en particulier.
En effet, l’établissement en sa qualité d’investisseur institutionnel de renom est tenu de gérer efficacement le risque de taux d’intérêt global, il convient de simuler l’application d’un dispositif d’adossement des éléments du bilan en allant de l’étape de cantonnement des éléments du bilan jusqu’au calcul des impasses de taux d’intérêt et enfin trouver un maximum de pistes pour rééquilibrer l’ensemble des impasses de taux d’intérêt.
Des scénarios de stress-tests sont aussi définis pour évaluer leur impact éventuel sur les éléments du bilan ainsi constitué.
Mise en place des indicateurs de mesure et de gestion du risque global de taux d’intérêt [projet fin études] / BAHAJ Imad, Auteur . - [s.d.].
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CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : CDG, Gestion actif-passif, Adossement, Ecoulement Index. dĂ©cimale : mast 124/18 RĂ©sumĂ© : Aujourd’hui, nombreux sont les risques qui menacent les établissements financiers d’où la nécessité de trouver des pistes abordables et pratiques pour y remédier. C’est dans ce sens que s’inscrit le travail effectué dans le cadre de ce mémoire au sein de la caisse de dépôt et de gestion capital. Il s’agit de mettre en relief le rôle joué par la méthode de gestion actif-passif (ALM) comme moyen indispensable et complémentaire du « Risk Management » afin de gérer l’ensemble des risques financiers et le risque de taux d’intérêt global en particulier.
En effet, l’établissement en sa qualité d’investisseur institutionnel de renom est tenu de gérer efficacement le risque de taux d’intérêt global, il convient de simuler l’application d’un dispositif d’adossement des éléments du bilan en allant de l’étape de cantonnement des éléments du bilan jusqu’au calcul des impasses de taux d’intérêt et enfin trouver un maximum de pistes pour rééquilibrer l’ensemble des impasses de taux d’intérêt.
Des scénarios de stress-tests sont aussi définis pour évaluer leur impact éventuel sur les éléments du bilan ainsi constitué.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 124/18 mast 124/18 BAH Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Mise en place des indicateurs de mesure et de gestion du risque de liquiditĂ© bancaire / Bahaj Mohamed / Touri Othmane
Titre : Mise en place des indicateurs de mesure et de gestion du risque de liquidité bancaire Type de document : projet fin études Auteurs : Bahaj Mohamed / Touri Othmane, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 143/18 Mise en place des indicateurs de mesure et de gestion du risque de liquidité bancaire [projet fin études] / Bahaj Mohamed / Touri Othmane, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 143/18 Réservation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 143/18 mast 143/18 BAH Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Mise en place d'un modèle d'aide multicritères Ă la dĂ©cision et d'optimisation pour la gestion des achats et marchĂ©s au sein d'un Ă©tablissement public / Benaoui Ahmed
Titre : Mise en place d'un modèle d'aide multicritères à la décision et d'optimisation pour la gestion des achats et marchés au sein d'un établissement public Type de document : projet fin études Auteurs : Benaoui Ahmed, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 144/18 Mise en place d'un modèle d'aide multicritères à la décision et d'optimisation pour la gestion des achats et marchés au sein d'un établissement public [projet fin études] / Benaoui Ahmed, Auteur . - [s.d.].
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Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 144/18 Réservation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 144/18 mast 144/18 BEN Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Mise en place d’une solution pour la gestion des activitĂ©s financières de l’ANLCA sous L’ERP Odoo / Mohammed Amine Biallaten
Titre : Mise en place d’une solution pour la gestion des activitĂ©s financières de l’ANLCA sous L’ERP Odoo Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Mohammed Amine Biallaten, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Mots-clĂ©s : ERP, Odoo, PGI. Index. dĂ©cimale : mast 23/17 RĂ©sumĂ© : Pour améliorer sa performance, l’entreprise d’aujourd’hui vise à automatiser la gestion interne de ses activités en faisant appel à des technologies informatiques.
D’ailleurs c’est le cas de l’Agence National de Lutte Contre l’analphabétisme qui souhaite optimiser la totalité de sa gestion autour d’un même système d’information à l’aide des progiciels de gestion intégrée connu sous l’acronyme ERP.
Mon projet consiste à identifier et analyser les besoins liés à la société qui s’articulent autour des modules fonctionnels à savoir : la gestion comptable, la gestion des achats et entrepôt.
Pour y arriver, il fallut une étude comparative des différents types des PGI existant dans le marché, qui a abouti au choix d’Odoo. A l'aide de ce système unifié, les utilisateurs de différents métiers travaillent dans un environnement applicatif identique qui repose sur une base de données unique. Ce modèle permet d'assurer l'intégrité des données, la non-redondance de l'information, ainsi que la réduction des temps de traitement.
La réalisation de ce projet, quant à elle, est composée de deux parties essentielles : le paramétrage et le développement spécifique des fonctionnes non pris en charge par Odoo.
Mise en place d’une solution pour la gestion des activités financières de l’ANLCA sous L’ERP Odoo [projet fin études] / Mohammed Amine Biallaten, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Mots-clĂ©s : ERP, Odoo, PGI. Index. dĂ©cimale : mast 23/17 RĂ©sumĂ© : Pour améliorer sa performance, l’entreprise d’aujourd’hui vise à automatiser la gestion interne de ses activités en faisant appel à des technologies informatiques.
D’ailleurs c’est le cas de l’Agence National de Lutte Contre l’analphabétisme qui souhaite optimiser la totalité de sa gestion autour d’un même système d’information à l’aide des progiciels de gestion intégrée connu sous l’acronyme ERP.
Mon projet consiste à identifier et analyser les besoins liés à la société qui s’articulent autour des modules fonctionnels à savoir : la gestion comptable, la gestion des achats et entrepôt.
Pour y arriver, il fallut une étude comparative des différents types des PGI existant dans le marché, qui a abouti au choix d’Odoo. A l'aide de ce système unifié, les utilisateurs de différents métiers travaillent dans un environnement applicatif identique qui repose sur une base de données unique. Ce modèle permet d'assurer l'intégrité des données, la non-redondance de l'information, ainsi que la réduction des temps de traitement.
La réalisation de ce projet, quant à elle, est composée de deux parties essentielles : le paramétrage et le développement spécifique des fonctionnes non pris en charge par Odoo.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 23/17 mast 23/17 MOH Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Mise en place d'un système de valorisation des obligations / Ramli Chaimae
Titre : Mise en place d'un système de valorisation des obligations Type de document : projet fin études Auteurs : Ramli Chaimae, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 125/18 Mise en place d'un système de valorisation des obligations [projet fin études] / Ramli Chaimae, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 125/18 Réservation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 125/18 mast 125/18 RAM Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible ModĂ©lisation de l’impact de la transformation digitale sur l’activitĂ© d’une sociĂ©tĂ© de bourse / BRIBICH Halima
Titre : Modélisation de l’impact de la transformation digitale sur l’activité d’une société de bourse Type de document : projet fin études Auteurs : BRIBICH Halima, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Digitalisation – Bourse – société de bourse – modèle statistique –régression –
analyse de la variance- activitĂ©- impact.Index. dĂ©cimale : mast 106/18 RĂ©sumĂ© : Ce projet de fin d’études traite une problématique liée à la transformation digitale des
entreprises marocaines notamment les sociétés de bourse. Le but de ce travail est la
modélisation de l’impact de la transformation digitale sur l’activité d’une société de bourse.
L’étude est repartie en deux phases : une partie théorique consiste à bien clarifier la
notion de digitalisation, et présenter un état de l’art de sujet.
Une partie pratiques qui représente une modélisation de l’impact de la transformation digitale
sur l’activité de notre société de bourse CDG Capital Bourse, avec un modèle statistique
convenable.
En finalisant le projet avec des conclusions et perspectives.
Modélisation de l’impact de la transformation digitale sur l’activité d’une société de bourse [projet fin études] / BRIBICH Halima, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Digitalisation – Bourse – société de bourse – modèle statistique –régression –
analyse de la variance- activitĂ©- impact.Index. dĂ©cimale : mast 106/18 RĂ©sumĂ© : Ce projet de fin d’études traite une problématique liée à la transformation digitale des
entreprises marocaines notamment les sociétés de bourse. Le but de ce travail est la
modélisation de l’impact de la transformation digitale sur l’activité d’une société de bourse.
L’étude est repartie en deux phases : une partie théorique consiste à bien clarifier la
notion de digitalisation, et présenter un état de l’art de sujet.
Une partie pratiques qui représente une modélisation de l’impact de la transformation digitale
sur l’activité de notre société de bourse CDG Capital Bourse, avec un modèle statistique
convenable.
En finalisant le projet avec des conclusions et perspectives.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 106/18 mast 106/18 BRI Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible ModĂ©lisation des Risques de MarchĂ© : Calcul de la Value at Risk d’ un portefeuille obligataire / Sara LAZRAQ
Titre : ModĂ©lisation des Risques de MarchĂ© : Calcul de la Value at Risk d’ un portefeuille obligataire Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Sara LAZRAQ, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Value at Risque, Bâle II, SolvabilitĂ© II, Portefeuille, Obligations, Backtesting, VaR conditionnelle. Index. dĂ©cimale : mast 130/18 RĂ©sumĂ© : Au cours de ces vingt dernières années, la Value at Risk (VaR) est devenue une mesure de risque de référence. Elle est très souvent utilisée par les banques, les sociétés de gestion et les compagnies d’assurance, dans le cadre des nouvelles normes Bâle II et Solvabilité II.
En particulier, la VaR est une mesure indispensable pour les services de risque de marché dont la vocation est de suivre quotidiennement le risque des portefeuilles des sociétés de gestion d’actifs.
Ce document synthétise le travail effectué durant mon stage au sein d’Al Barid Bank. Le travail consiste à valoriser les titres obligataires en respectant les conventions du marché. Nous nous sommes intéressés ensuite à l’exposition des obligations au risque de taux. La première étape de ce travail consiste à établir le cadre général du projet afin de se positionner dans le contexte du sujet. Ensuite, on présentera quelques notions nécessaires pour la compréhension de la problématique, la notion du risque financier en général et le risque de taux en particulier. On présentera ainsi la procédure de calcul de la VaR pour notre portefeuille en simulant les taux afin d’obtenir les pertes que notre portefeuille peut subir. Le principe consiste à résumer le risque affectant un portefeuille en une mesure unique et directement interprétable. On essayera de tester la validité des résultats obtenus par la méthode du Backtesting. Et pour finir, nous allons essayer de modéliser la volatilité de notre portefeuille obligataire afin de déterminer la VaR conditionnelle.
Modélisation des Risques de Marché : Calcul de la Value at Risk d’ un portefeuille obligataire [projet fin études] / Sara LAZRAQ, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Value at Risque, Bâle II, SolvabilitĂ© II, Portefeuille, Obligations, Backtesting, VaR conditionnelle. Index. dĂ©cimale : mast 130/18 RĂ©sumĂ© : Au cours de ces vingt dernières années, la Value at Risk (VaR) est devenue une mesure de risque de référence. Elle est très souvent utilisée par les banques, les sociétés de gestion et les compagnies d’assurance, dans le cadre des nouvelles normes Bâle II et Solvabilité II.
En particulier, la VaR est une mesure indispensable pour les services de risque de marché dont la vocation est de suivre quotidiennement le risque des portefeuilles des sociétés de gestion d’actifs.
Ce document synthétise le travail effectué durant mon stage au sein d’Al Barid Bank. Le travail consiste à valoriser les titres obligataires en respectant les conventions du marché. Nous nous sommes intéressés ensuite à l’exposition des obligations au risque de taux. La première étape de ce travail consiste à établir le cadre général du projet afin de se positionner dans le contexte du sujet. Ensuite, on présentera quelques notions nécessaires pour la compréhension de la problématique, la notion du risque financier en général et le risque de taux en particulier. On présentera ainsi la procédure de calcul de la VaR pour notre portefeuille en simulant les taux afin d’obtenir les pertes que notre portefeuille peut subir. Le principe consiste à résumer le risque affectant un portefeuille en une mesure unique et directement interprétable. On essayera de tester la validité des résultats obtenus par la méthode du Backtesting. Et pour finir, nous allons essayer de modéliser la volatilité de notre portefeuille obligataire afin de déterminer la VaR conditionnelle.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 130/18 mast 130/18 SAR Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible