1 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Optimisation, théorie moderne de portefeuille, modèle de Markowitz, python'

Optimisation des Portefeuilles / OUZIZ El houcine

Public ISBD Titre : Optimisation des Portefeuilles Type de document : projet fin études Auteurs : OUZIZ El houcine, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Optimisation, théorie moderne de portefeuille, modèle de Markowitz, python Index. décimale : mast 128/18 Résumé : L’objectif de ce travail est l’´étude de problème de l’optimisation de portefeuille et l’élaboration d’une méthode d’optimisation pour déterminer le portefeuille optimal. Il s’ensuit d’une adaptation de la méthode au problème d’optimisation de portefeuilles basé sur la théorie moderne du portefeuille avec une implémentation sur un problème test en utilisant le langage de programmation python. . Optimisation des Portefeuilles [projet fin études] / OUZIZ El houcine, Auteur . - [s.d.]. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Optimisation, théorie moderne de portefeuille, modèle de Markowitz, python Index. décimale : mast 128/18 Résumé : L’objectif de ce travail est l’´étude de problème de l’optimisation de portefeuille et l’élaboration d’une méthode d’optimisation pour déterminer le portefeuille optimal. Il s’ensuit d’une adaptation de la méthode au problème d’optimisation de portefeuilles basé sur la théorie moderne du portefeuille avec une implémentation sur un problème test en utilisant le langage de programmation python. .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires

Code barre	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
mast 128/18	mast 128/18 OUZ	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/18	Disponible