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1 rĂ©sultat(s) recherche sur le mot-clĂ© 'Value at Risque, Bâle II, Solvabilité II, Portefeuille, Obligations, Backtesting, VaR conditionnelle.'
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ModĂ©lisation des Risques de MarchĂ© : Calcul de la Value at Risk dâ un portefeuille obligataire / Sara LAZRAQ
Titre : ModĂ©lisation des Risques de MarchĂ© : Calcul de la Value at Risk dâ un portefeuille obligataire Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Sara LAZRAQ, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Value at Risque, BĂąle II, SolvabilitĂ© II, Portefeuille, Obligations, Backtesting, VaR conditionnelle. Index. dĂ©cimale : mast 130/18 RĂ©sumĂ© : Au cours de ces vingt dernières années, la Value at Risk (VaR) est devenue une mesure de risque de référence. Elle est très souvent utilisée par les banques, les sociétés de gestion et les compagnies d’assurance, dans le cadre des nouvelles normes Bâle II et Solvabilité II.
En particulier, la VaR est une mesure indispensable pour les services de risque de marché dont la vocation est de suivre quotidiennement le risque des portefeuilles des sociétés de gestion d’actifs.
Ce document synthétise le travail effectué durant mon stage au sein d’Al Barid Bank. Le travail consiste à valoriser les titres obligataires en respectant les conventions du marché. Nous nous sommes intéressés ensuite à l’exposition des obligations au risque de taux. La première étape de ce travail consiste à établir le cadre général du projet afin de se positionner dans le contexte du sujet. Ensuite, on présentera quelques notions nécessaires pour la compréhension de la problématique, la notion du risque financier en général et le risque de taux en particulier. On présentera ainsi la procédure de calcul de la VaR pour notre portefeuille en simulant les taux afin d’obtenir les pertes que notre portefeuille peut subir. Le principe consiste à résumer le risque affectant un portefeuille en une mesure unique et directement interprétable. On essayera de tester la validité des résultats obtenus par la méthode du Backtesting. Et pour finir, nous allons essayer de modéliser la volatilité de notre portefeuille obligataire afin de déterminer la VaR conditionnelle.
ModĂ©lisation des Risques de MarchĂ© : Calcul de la Value at Risk dâ un portefeuille obligataire [projet fin Ă©tudes] / Sara LAZRAQ, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Value at Risque, BĂąle II, SolvabilitĂ© II, Portefeuille, Obligations, Backtesting, VaR conditionnelle. Index. dĂ©cimale : mast 130/18 RĂ©sumĂ© : Au cours de ces vingt dernières années, la Value at Risk (VaR) est devenue une mesure de risque de référence. Elle est très souvent utilisée par les banques, les sociétés de gestion et les compagnies d’assurance, dans le cadre des nouvelles normes Bâle II et Solvabilité II.
En particulier, la VaR est une mesure indispensable pour les services de risque de marché dont la vocation est de suivre quotidiennement le risque des portefeuilles des sociétés de gestion d’actifs.
Ce document synthétise le travail effectué durant mon stage au sein d’Al Barid Bank. Le travail consiste à valoriser les titres obligataires en respectant les conventions du marché. Nous nous sommes intéressés ensuite à l’exposition des obligations au risque de taux. La première étape de ce travail consiste à établir le cadre général du projet afin de se positionner dans le contexte du sujet. Ensuite, on présentera quelques notions nécessaires pour la compréhension de la problématique, la notion du risque financier en général et le risque de taux en particulier. On présentera ainsi la procédure de calcul de la VaR pour notre portefeuille en simulant les taux afin d’obtenir les pertes que notre portefeuille peut subir. Le principe consiste à résumer le risque affectant un portefeuille en une mesure unique et directement interprétable. On essayera de tester la validité des résultats obtenus par la méthode du Backtesting. Et pour finir, nous allons essayer de modéliser la volatilité de notre portefeuille obligataire afin de déterminer la VaR conditionnelle.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 130/18 mast 130/18 SAR Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible