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Lot based fire monitoring system using heat flux sensors / Yasmine Benkhoui / Hanane Tasra
Titre : Lot based fire monitoring system using heat flux sensors Type de document : projet fin études Auteurs : Yasmine Benkhoui / Hanane Tasra, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Anglais (eng) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 16/17 Résumé : This work would not have been possible without the financial support provided by The Fire Protection Engineering Department of Worcester Polytechnic Institute by offering the needed resources. We are especially indebted to Prof. Tahar EL KORCHI, Head of the Fire Protection Engineering Department, and Prof. Mohamed ESSAIDI, Dean of the ENSIAS College of Engineering, who have been supportive of our career goals and who worked actively to provide us with the protected academic time to pursue those goals.
We would like also to thank Mr. Samim SAFAEI, Director of Product Development at Global Fire Products, and our project supervisor, for his advice, help, assistance in keeping our progress on schedule, patient guidance, and useful critiques of this work.
We would like as well to extend my thanks to the staff of Worcester Polytechnic Institute: Ms. Cindy BERGERON, Administrative Assistant at the Civil and Environmental Engineering Department, and Ms. Statia CANNING, Administrative Assistant at the Fire Protection Engineering Department for helping and assisting us during our stay in United States. Our grateful thanks also to Mr. Raymond RANELLONE, Laboratory Director at Fire Protection Engineering Department for enabling us to visit the fire laboratory to observe their daily operations and to do the necessary tests.
Nobody has been more important to us in the pursuit of my studies than the members of our families. I would like to thank our parents for supporting us and encouraging us to work towards achieving our dreams. All the moral support they have provided us, and the amazing chances they have given us over the years were the greatest. Their prayers, love, care and guidance help us stay strong in the toughest times.
We would like to express our gratitude to our Professor, Dr. Hassan Berbia as well as our advisor Dr. RahalRomadifor the help and support they offered us during this 3 years of Engineering School. We are grateful to all the professors of the Embedded and Mobile Systems Engineering Department of ENSIAS.Finally, we would like to extend our sincerest thanks and appreciation to Professor Mohammed Abdou JANATI IDRISSI, Deputy Director for Academic Affairs.
Lot based fire monitoring system using heat flux sensors [projet fin Ă©tudes] / Yasmine Benkhoui / Hanane Tasra, Auteur . - 2017.
Langues : Anglais (eng)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 16/17 Résumé : This work would not have been possible without the financial support provided by The Fire Protection Engineering Department of Worcester Polytechnic Institute by offering the needed resources. We are especially indebted to Prof. Tahar EL KORCHI, Head of the Fire Protection Engineering Department, and Prof. Mohamed ESSAIDI, Dean of the ENSIAS College of Engineering, who have been supportive of our career goals and who worked actively to provide us with the protected academic time to pursue those goals.
We would like also to thank Mr. Samim SAFAEI, Director of Product Development at Global Fire Products, and our project supervisor, for his advice, help, assistance in keeping our progress on schedule, patient guidance, and useful critiques of this work.
We would like as well to extend my thanks to the staff of Worcester Polytechnic Institute: Ms. Cindy BERGERON, Administrative Assistant at the Civil and Environmental Engineering Department, and Ms. Statia CANNING, Administrative Assistant at the Fire Protection Engineering Department for helping and assisting us during our stay in United States. Our grateful thanks also to Mr. Raymond RANELLONE, Laboratory Director at Fire Protection Engineering Department for enabling us to visit the fire laboratory to observe their daily operations and to do the necessary tests.
Nobody has been more important to us in the pursuit of my studies than the members of our families. I would like to thank our parents for supporting us and encouraging us to work towards achieving our dreams. All the moral support they have provided us, and the amazing chances they have given us over the years were the greatest. Their prayers, love, care and guidance help us stay strong in the toughest times.
We would like to express our gratitude to our Professor, Dr. Hassan Berbia as well as our advisor Dr. RahalRomadifor the help and support they offered us during this 3 years of Engineering School. We are grateful to all the professors of the Embedded and Mobile Systems Engineering Department of ENSIAS.Finally, we would like to extend our sincerest thanks and appreciation to Professor Mohammed Abdou JANATI IDRISSI, Deputy Director for Academic Affairs.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 16/17 mast 16/17 YAS Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Mise en oeuvre d'une solution dĂ©cisionnelle pour le pilotage des activitĂ©s d'assurance du groupe OCP
Titre : Mise en oeuvre d'une solution décisionnelle pour le pilotage des activités d'assurance du groupe OCP Type de document : projet fin études Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 21/17 Mise en oeuvre d'une solution décisionnelle pour le pilotage des activités d'assurance du groupe OCP [projet fin études] . - 2017.
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 21/17 Réservation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 21/17 mast 21/17 MIS Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Mise en place d’une solution pour la gestion des activitĂ©s financières de l’ANLCA sous L’ERP Odoo / Mohammed Amine Biallaten
Titre : Mise en place d’une solution pour la gestion des activitĂ©s financières de l’ANLCA sous L’ERP Odoo Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Mohammed Amine Biallaten, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Mots-clĂ©s : ERP, Odoo, PGI. Index. dĂ©cimale : mast 23/17 RĂ©sumĂ© : Pour améliorer sa performance, l’entreprise d’aujourd’hui vise à automatiser la gestion interne de ses activités en faisant appel à des technologies informatiques.
D’ailleurs c’est le cas de l’Agence National de Lutte Contre l’analphabétisme qui souhaite optimiser la totalité de sa gestion autour d’un même système d’information à l’aide des progiciels de gestion intégrée connu sous l’acronyme ERP.
Mon projet consiste à identifier et analyser les besoins liés à la société qui s’articulent autour des modules fonctionnels à savoir : la gestion comptable, la gestion des achats et entrepôt.
Pour y arriver, il fallut une étude comparative des différents types des PGI existant dans le marché, qui a abouti au choix d’Odoo. A l'aide de ce système unifié, les utilisateurs de différents métiers travaillent dans un environnement applicatif identique qui repose sur une base de données unique. Ce modèle permet d'assurer l'intégrité des données, la non-redondance de l'information, ainsi que la réduction des temps de traitement.
La réalisation de ce projet, quant à elle, est composée de deux parties essentielles : le paramétrage et le développement spécifique des fonctionnes non pris en charge par Odoo.
Mise en place d’une solution pour la gestion des activités financières de l’ANLCA sous L’ERP Odoo [projet fin études] / Mohammed Amine Biallaten, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Mots-clĂ©s : ERP, Odoo, PGI. Index. dĂ©cimale : mast 23/17 RĂ©sumĂ© : Pour améliorer sa performance, l’entreprise d’aujourd’hui vise à automatiser la gestion interne de ses activités en faisant appel à des technologies informatiques.
D’ailleurs c’est le cas de l’Agence National de Lutte Contre l’analphabétisme qui souhaite optimiser la totalité de sa gestion autour d’un même système d’information à l’aide des progiciels de gestion intégrée connu sous l’acronyme ERP.
Mon projet consiste à identifier et analyser les besoins liés à la société qui s’articulent autour des modules fonctionnels à savoir : la gestion comptable, la gestion des achats et entrepôt.
Pour y arriver, il fallut une étude comparative des différents types des PGI existant dans le marché, qui a abouti au choix d’Odoo. A l'aide de ce système unifié, les utilisateurs de différents métiers travaillent dans un environnement applicatif identique qui repose sur une base de données unique. Ce modèle permet d'assurer l'intégrité des données, la non-redondance de l'information, ainsi que la réduction des temps de traitement.
La réalisation de ce projet, quant à elle, est composée de deux parties essentielles : le paramétrage et le développement spécifique des fonctionnes non pris en charge par Odoo.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 23/17 mast 23/17 MOH Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Optimisation de Dispositif de Gestion des Risques du PĂ´le prĂ©voyance de la CDG / ARGHAD Ayoub / EL IDRISSI Yassine.
Titre : Optimisation de Dispositif de Gestion des Risques du PĂ´le prĂ©voyance de la CDG Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : ARGHAD Ayoub / EL IDRISSI Yassine., Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Gestion des risques, MEHARI, ISO 2700X, Menace, vulnĂ©rabilitĂ©, GravitĂ©, Impact, SĂ©curitĂ©, Systèmes d’information, dysfonctionnement, Norme. Index. dĂ©cimale : mast 17/17 RĂ©sumĂ© : Avec l’accroissement de l’utilisation des technologies de l’information ces dernières années, les investissements des organismes dans la mise en place des mesures de sécurité deviennent indispensables afin de garantir un niveau adéquat de maturité en termes de sécurité.
La norme ISO/CEI 27001 est la référence internationale dans la gestion de la sécurité de l’information pour les organismes désireux d’apporter de la crédibilité à leur politique de sécurité afin de renforcer la confiance de leurs clients et partenaires. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre projet de fin d’étude qui consiste à mettre en vigueur, au niveau du Pôle Prévoyance, une méthodologie d’analyse des risques fiable et conforme à la norme de sécurité ISO/CEI 27001 dans le but d’assurer la continuité opérationnelle de l’organisme et de le préparer à une éventuelle certification selon la même norme.
Le projet a été encadré par le risque manager du pôle afin de révéler les sources de menaces et les failles de sécurité pour adopter les mesures de sécurité appropriés afin de les éviter, les transférer, les réduire ou les accepter.
Le présent document constitue une synthèse du travail effectué dans notre projet de fin d’études au sein de la Direction Audit et risque du Pôle Prévoyance du groupe CDG. Il présente l’ensemble des étapes par lesquelles nous sommes passés afin de mener à bien notre travail. Cette expérience nous a non seulement permis d’acquérir des compétences et de nouvelles pratiques dans le domaine de gestion des risques, mais également de découvrir et d’apprécier le côté organisationnel de la sécurité des systèmes d’information.
Optimisation de Dispositif de Gestion des Risques du Pôle prévoyance de la CDG [projet fin études] / ARGHAD Ayoub / EL IDRISSI Yassine., Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Gestion des risques, MEHARI, ISO 2700X, Menace, vulnĂ©rabilitĂ©, GravitĂ©, Impact, SĂ©curitĂ©, Systèmes d’information, dysfonctionnement, Norme. Index. dĂ©cimale : mast 17/17 RĂ©sumĂ© : Avec l’accroissement de l’utilisation des technologies de l’information ces dernières années, les investissements des organismes dans la mise en place des mesures de sécurité deviennent indispensables afin de garantir un niveau adéquat de maturité en termes de sécurité.
La norme ISO/CEI 27001 est la référence internationale dans la gestion de la sécurité de l’information pour les organismes désireux d’apporter de la crédibilité à leur politique de sécurité afin de renforcer la confiance de leurs clients et partenaires. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre projet de fin d’étude qui consiste à mettre en vigueur, au niveau du Pôle Prévoyance, une méthodologie d’analyse des risques fiable et conforme à la norme de sécurité ISO/CEI 27001 dans le but d’assurer la continuité opérationnelle de l’organisme et de le préparer à une éventuelle certification selon la même norme.
Le projet a été encadré par le risque manager du pôle afin de révéler les sources de menaces et les failles de sécurité pour adopter les mesures de sécurité appropriés afin de les éviter, les transférer, les réduire ou les accepter.
Le présent document constitue une synthèse du travail effectué dans notre projet de fin d’études au sein de la Direction Audit et risque du Pôle Prévoyance du groupe CDG. Il présente l’ensemble des étapes par lesquelles nous sommes passés afin de mener à bien notre travail. Cette expérience nous a non seulement permis d’acquérir des compétences et de nouvelles pratiques dans le domaine de gestion des risques, mais également de découvrir et d’apprécier le côté organisationnel de la sécurité des systèmes d’information.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 17/17 mast 17/17 ARG Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Politique d’attribution des commissions et clustering des clients / Achraf Hatim ABOULOUYOUNE
Titre : Politique d’attribution des commissions et clustering des clients Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Achraf Hatim ABOULOUYOUNE, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Trading en ligne, routage automatique des ordres, sociĂ©tĂ© de bourse en ligne, politique tarifaire, commissions, classification des clients. Index. dĂ©cimale : mast 13/17 RĂ©sumĂ© : Le marché boursier au Maroc, quoiqu’atone, poursuit indubitablement son ascension, le trading en ligne est l’un des facteurs les plus importants derrière cette émergence. En effet, le routage automatique représente 47% des ordres du marché en 2016, soit une partie assez importante des clients à ne pas négliger. Cette tendance qui s’accentue chaque année pousse les sociétés de bourse en ligne de chercher à avoir la grande part de ce marché. Alors, comment faire ? entre d’autre réponses, la tarification des commissions en est une.
La problématique du stage s’articule autour de trois grandes parties :
ď‚° L’évaluation de la politique tarifaire de l’organisme selon une étude comparative.
ď‚° Déduction des pistes d’amélioration et des recommandations.
ď‚° Segmentation des clients pour préparer le terrain à une politique tarifaire de cible et non plus de masse.
Politique d’attribution des commissions et clustering des clients [projet fin études] / Achraf Hatim ABOULOUYOUNE, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Trading en ligne, routage automatique des ordres, sociĂ©tĂ© de bourse en ligne, politique tarifaire, commissions, classification des clients. Index. dĂ©cimale : mast 13/17 RĂ©sumĂ© : Le marché boursier au Maroc, quoiqu’atone, poursuit indubitablement son ascension, le trading en ligne est l’un des facteurs les plus importants derrière cette émergence. En effet, le routage automatique représente 47% des ordres du marché en 2016, soit une partie assez importante des clients à ne pas négliger. Cette tendance qui s’accentue chaque année pousse les sociétés de bourse en ligne de chercher à avoir la grande part de ce marché. Alors, comment faire ? entre d’autre réponses, la tarification des commissions en est une.
La problématique du stage s’articule autour de trois grandes parties :
ď‚° L’évaluation de la politique tarifaire de l’organisme selon une étude comparative.
ď‚° Déduction des pistes d’amélioration et des recommandations.
ď‚° Segmentation des clients pour préparer le terrain à une politique tarifaire de cible et non plus de masse.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 13/17 mast 13/17 ACH Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible La prĂ©vision des risques liĂ©s aux populations FOGARIM / Khaoula KACHI / Lamiaa SAIDI
Titre : La prĂ©vision des risques liĂ©s aux populations FOGARIM Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Khaoula KACHI / Lamiaa SAIDI, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Caisse Centrale de Garantie, FOGARIM , banque, Datamining, Credit Scoring, rĂ©gression logistique, arbre de dĂ©cision, Index. dĂ©cimale : mast 8/17 RĂ©sumĂ© : Dans le cadre de la gestion de risque, la Caisse Centrale de Garantie qui est un établissement assimilée aux établissements de crédit, a fixé comme objectif de nouveaux enjeux de la gestion de risque lié à ses décisions de garantie des crédits en faveur des particuliers de la banque qui on un revenu modeste et irrégulier.
la question : « Cette particulier est-elle digne de confiance ? Respectera-t-elle ses engagements ? Est-elle capable de gérer adéquatement son crédit ?
risques lié à la population FOGARIM, i t de développer un modèle de Credit Scoring qui est un outil d'aide à la décision en appliquant les approches du Datamining pour déterminer si les particuliers dispose bon profil pour rembourser leurs crédit .
Dans un premier lieu on va présenter garantie et déterminer la problèmatique f de notre projet. Ensuite ,nous allons nettoyer, traiter et présélectionner les variables explicatives pour les appliquer avec les méthodes prédictive du Scoring telles que la régression logi
décision.
A fin de valider la performence du modèle, nous allons appliquer notre modèle sur un échantillons test . n du score.La prĂ©vision des risques liĂ©s aux populations FOGARIM [projet fin Ă©tudes] / Khaoula KACHI / Lamiaa SAIDI, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Caisse Centrale de Garantie, FOGARIM , banque, Datamining, Credit Scoring, rĂ©gression logistique, arbre de dĂ©cision, Index. dĂ©cimale : mast 8/17 RĂ©sumĂ© : Dans le cadre de la gestion de risque, la Caisse Centrale de Garantie qui est un établissement assimilée aux établissements de crédit, a fixé comme objectif de nouveaux enjeux de la gestion de risque lié à ses décisions de garantie des crédits en faveur des particuliers de la banque qui on un revenu modeste et irrégulier.
la question : « Cette particulier est-elle digne de confiance ? Respectera-t-elle ses engagements ? Est-elle capable de gérer adéquatement son crédit ?
risques lié à la population FOGARIM, i t de développer un modèle de Credit Scoring qui est un outil d'aide à la décision en appliquant les approches du Datamining pour déterminer si les particuliers dispose bon profil pour rembourser leurs crédit .
Dans un premier lieu on va présenter garantie et déterminer la problèmatique f de notre projet. Ensuite ,nous allons nettoyer, traiter et présélectionner les variables explicatives pour les appliquer avec les méthodes prédictive du Scoring telles que la régression logi
décision.
A fin de valider la performence du modèle, nous allons appliquer notre modèle sur un échantillons test . n du score.RĂ©servation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 8/17 mast 8/17 KHA Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Pricing et gestion des produits structurĂ©s de volatilitĂ© (Taux et action) DĂ©veloppement des outils de gestion taux et dĂ©rivĂ©s / BRAHMI Essafi
Titre : Pricing et gestion des produits structurĂ©s de volatilitĂ© (Taux et action) DĂ©veloppement des outils de gestion taux et dĂ©rivĂ©s Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : BRAHMI Essafi, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Swap, Option, Bates, FTT, Black & Sholes, processes de LĂ©vy Index. dĂ©cimale : mast 19/17 RĂ©sumĂ© : Le présent mémoire est le fruit d’un travail réalisé au desk structuration de la salle de marché de la CDG CAPITAL dans le cadre d’un projet de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme master spécialisé ĘşIngénierie pour la Finance et la gestion des risquesĘş à l’ENSIAS.
Ce projet a pour objectif la compréhension du marché financier, la valorisation des produits dérivés de taux et action, et la mise en place d’outils de pricing et de gestion des risques des produits dérivés de volatilité.
Ce travail est scindé en deux parties.
• La première partie est réservée à la compréhension du fonctionnement du marché de taux et leurs dérivés. Elle comprendra la construction de la courbe des taux- à l’aide du Bootstaping qui sera exploité pour livrer un pricer de swap de taux d’intérêt ; et la réalisation d’un outil de suivi de PNL des swaps et de calcul des sensibilités par rapport à chaque maturité.
La finalité de cette partie est de proposer des cotations de swaps de taux et leurs dérivés pour le desk sales et pour le compte market making.
• La deuxième partie, quant à elle, concerne le marché de produits dérivés d’actions et plus précisément les options sur actions. L’objectif de la deuxième partie est la valorisation de cet instrument de couverture de risque. Le pricing sera réalisé à l’aide de deux modèles: le modèle de Black and Scholes qui admet que le sous-jacent suit une dynamique log normal et dont la limite principale est la considération d’une volatilité constante ; Et le modèle de Bates, plus précis, qui introduit des sauts dans la dynamique du sous-jacent et utilise une volatilité stochastique. Dans ce modèle, l’utilisation de l’approche de Carr & Madan pour le calcul du prix du call européen à partir de la transformation rapide de Fourier permet d’extraire la volatilité implicite et la nappe de volatilité.
Pricing et gestion des produits structurés de volatilité (Taux et action) Développement des outils de gestion taux et dérivés [projet fin études] / BRAHMI Essafi, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Swap, Option, Bates, FTT, Black & Sholes, processes de LĂ©vy Index. dĂ©cimale : mast 19/17 RĂ©sumĂ© : Le présent mémoire est le fruit d’un travail réalisé au desk structuration de la salle de marché de la CDG CAPITAL dans le cadre d’un projet de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme master spécialisé ĘşIngénierie pour la Finance et la gestion des risquesĘş à l’ENSIAS.
Ce projet a pour objectif la compréhension du marché financier, la valorisation des produits dérivés de taux et action, et la mise en place d’outils de pricing et de gestion des risques des produits dérivés de volatilité.
Ce travail est scindé en deux parties.
• La première partie est réservée à la compréhension du fonctionnement du marché de taux et leurs dérivés. Elle comprendra la construction de la courbe des taux- à l’aide du Bootstaping qui sera exploité pour livrer un pricer de swap de taux d’intérêt ; et la réalisation d’un outil de suivi de PNL des swaps et de calcul des sensibilités par rapport à chaque maturité.
La finalité de cette partie est de proposer des cotations de swaps de taux et leurs dérivés pour le desk sales et pour le compte market making.
• La deuxième partie, quant à elle, concerne le marché de produits dérivés d’actions et plus précisément les options sur actions. L’objectif de la deuxième partie est la valorisation de cet instrument de couverture de risque. Le pricing sera réalisé à l’aide de deux modèles: le modèle de Black and Scholes qui admet que le sous-jacent suit une dynamique log normal et dont la limite principale est la considération d’une volatilité constante ; Et le modèle de Bates, plus précis, qui introduit des sauts dans la dynamique du sous-jacent et utilise une volatilité stochastique. Dans ce modèle, l’utilisation de l’approche de Carr & Madan pour le calcul du prix du call européen à partir de la transformation rapide de Fourier permet d’extraire la volatilité implicite et la nappe de volatilité.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 19/17 mast 19/17 BRA Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Projection du ratio de solvabilitĂ© dans un an pour un contrat d’assurance retraite en environnement solvabilitĂ© II. / Othmane BENNOUNA
Titre : Projection du ratio de solvabilitĂ© dans un an pour un contrat d’assurance retraite en environnement solvabilitĂ© II. Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Othmane BENNOUNA, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : SolvabilitĂ© II, ratio de solvabilitĂ©, gestion actif-passif, gĂ©nĂ©rateur de scĂ©narios Ă©conomiques, simulations dans les simulations, Least-Square Monte Carlo(LSM Index. dĂ©cimale : mast 12/17 RĂ©sumĂ© : Solvabilité II est une réforme européenne de la réglementation prudentielle s’appliquant au secteur de l'assurance. Elle a pour objectif d’encourager les assureurs à mieux connaître et évaluer leurs risques notamment en adaptant les exigences réglementaires aux risques qu’ils encourent dans leur activité.
Les compagnies d’assurance sont amenées ainsi, pour assurer leur performance financière, sous les directives de solvabilité II, de mettre en place un dispositif de gestion de risques et de pilotage d’allocation d’actifs.
Ceci se réalise à travers la détermination d’une approximation de leurs fonds propres économiques à un horizon de temps donné (scénarios économiques) ce qui revient à estimer le ratio de solvabilité qui est le rapport entre le capital disponible au sens du bilan prudentiel et le SCR :Projection du ratio de solvabilitĂ© dans un an pour un contrat d’assurance retraite en environnement solvabilitĂ© II. [projet fin Ă©tudes] / Othmane BENNOUNA, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : SolvabilitĂ© II, ratio de solvabilitĂ©, gestion actif-passif, gĂ©nĂ©rateur de scĂ©narios Ă©conomiques, simulations dans les simulations, Least-Square Monte Carlo(LSM Index. dĂ©cimale : mast 12/17 RĂ©sumĂ© : Solvabilité II est une réforme européenne de la réglementation prudentielle s’appliquant au secteur de l'assurance. Elle a pour objectif d’encourager les assureurs à mieux connaître et évaluer leurs risques notamment en adaptant les exigences réglementaires aux risques qu’ils encourent dans leur activité.
Les compagnies d’assurance sont amenées ainsi, pour assurer leur performance financière, sous les directives de solvabilité II, de mettre en place un dispositif de gestion de risques et de pilotage d’allocation d’actifs.
Ceci se réalise à travers la détermination d’une approximation de leurs fonds propres économiques à un horizon de temps donné (scénarios économiques) ce qui revient à estimer le ratio de solvabilité qui est le rapport entre le capital disponible au sens du bilan prudentiel et le SCR :RĂ©servation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 12/17 mast 12/17 OTH Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Valorisation et explication du PnL (Profit & Loss) : Taux et change / Imane KHOUMCHANE
Titre : Valorisation et explication du PnL (Profit & Loss) : Taux et change Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Imane KHOUMCHANE, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Middle Office, PNL, portefeuille, obligation,P&l attribution, options Index. dĂ©cimale : mast 6/17 RĂ©sumĂ© : Ce présent mémoire est une synthèse du stage effectué dans le cadre de mon projet de fin d’études
pour l’obtention du titre Master spécialisé en ingénierie pour la finance et gestion des risques.
C’est dans l’optique de répondre au besoin du P&L attribution, à savoir décortiquer les différents
impacts causant la perte ou le profit, que ce projet de fin d’études a été réalisé.
La première étape de ce travail consiste valoriser les titres obligataires en respectant les
conventions du marché. Nous nous sommes intéressés ensuite à la valorisation et l’explication
du P&L en ressortant les deux principaux impacts (temps et taux).
La deuxième étape est d’appliquer cette explication du P&L en utilisant les sensibilités mais cette
fois-ci sur un autre produit dérivé qui est l’option.
Enfin, dans un dernier chapitre, nous donnons un aperçu sur la gestion de la variation d’un
portefeuille d’options en utilisant ce qu’on appelle la couverture delta neutre.
Valorisation et explication du PnL (Profit & Loss) : Taux et change [projet fin Ă©tudes] / Imane KHOUMCHANE, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Middle Office, PNL, portefeuille, obligation,P&l attribution, options Index. dĂ©cimale : mast 6/17 RĂ©sumĂ© : Ce présent mémoire est une synthèse du stage effectué dans le cadre de mon projet de fin d’études
pour l’obtention du titre Master spécialisé en ingénierie pour la finance et gestion des risques.
C’est dans l’optique de répondre au besoin du P&L attribution, à savoir décortiquer les différents
impacts causant la perte ou le profit, que ce projet de fin d’études a été réalisé.
La première étape de ce travail consiste valoriser les titres obligataires en respectant les
conventions du marché. Nous nous sommes intéressés ensuite à la valorisation et l’explication
du P&L en ressortant les deux principaux impacts (temps et taux).
La deuxième étape est d’appliquer cette explication du P&L en utilisant les sensibilités mais cette
fois-ci sur un autre produit dérivé qui est l’option.
Enfin, dans un dernier chapitre, nous donnons un aperçu sur la gestion de la variation d’un
portefeuille d’options en utilisant ce qu’on appelle la couverture delta neutre.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 6/17 mast 6/17 IMA Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible