A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier Ă©cran avec les Ă©tagĂšres virtuelles... |
RĂ©sultat de la recherche
1 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Middle Office, PNL, portefeuille, obligation,P&l attribution, options'
Affiner la recherche Faire une suggestion
Valorisation et explication du PnL (Profit & Loss) : Taux et change / Imane KHOUMCHANE
Titre : Valorisation et explication du PnL (Profit & Loss) : Taux et change Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Imane KHOUMCHANE, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Middle Office, PNL, portefeuille, obligation,P&l attribution, options Index. dĂ©cimale : mast 6/17 RĂ©sumĂ© : Ce présent mémoire est une synthèse du stage effectué dans le cadre de mon projet de fin d’études
pour l’obtention du titre Master spécialisé en ingénierie pour la finance et gestion des risques.
C’est dans l’optique de répondre au besoin du P&L attribution, à savoir décortiquer les différents
impacts causant la perte ou le profit, que ce projet de fin d’études a été réalisé.
La première étape de ce travail consiste valoriser les titres obligataires en respectant les
conventions du marché. Nous nous sommes intéressés ensuite à la valorisation et l’explication
du P&L en ressortant les deux principaux impacts (temps et taux).
La deuxième étape est d’appliquer cette explication du P&L en utilisant les sensibilités mais cette
fois-ci sur un autre produit dérivé qui est l’option.
Enfin, dans un dernier chapitre, nous donnons un aperçu sur la gestion de la variation d’un
portefeuille d’options en utilisant ce qu’on appelle la couverture delta neutre.
Valorisation et explication du PnL (Profit & Loss) : Taux et change [projet fin Ă©tudes] / Imane KHOUMCHANE, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Middle Office, PNL, portefeuille, obligation,P&l attribution, options Index. dĂ©cimale : mast 6/17 RĂ©sumĂ© : Ce présent mémoire est une synthèse du stage effectué dans le cadre de mon projet de fin d’études
pour l’obtention du titre Master spécialisé en ingénierie pour la finance et gestion des risques.
C’est dans l’optique de répondre au besoin du P&L attribution, à savoir décortiquer les différents
impacts causant la perte ou le profit, que ce projet de fin d’études a été réalisé.
La première étape de ce travail consiste valoriser les titres obligataires en respectant les
conventions du marché. Nous nous sommes intéressés ensuite à la valorisation et l’explication
du P&L en ressortant les deux principaux impacts (temps et taux).
La deuxième étape est d’appliquer cette explication du P&L en utilisant les sensibilités mais cette
fois-ci sur un autre produit dérivé qui est l’option.
Enfin, dans un dernier chapitre, nous donnons un aperçu sur la gestion de la variation d’un
portefeuille d’options en utilisant ce qu’on appelle la couverture delta neutre.
RĂ©servation
RĂ©server ce document
Exemplaires
Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 6/17 mast 6/17 IMA Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible