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Implémentation d’outils de calcul et contrôle de stratégies d’investissement cross assets. / Mehdi SRIJA

Public ISBD Titre : Implémentation d’outils de calcul et contrôle de stratégies d’investissement cross assets. Type de document : projet fin études Auteurs : Mehdi SRIJA, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Génie Logiciel Mots-clés : Structuration indicielle, stratégies d’investissement, Indice propriétaire, données de marché, backtesting, Python, Extreme Programming. Index. décimale : 1713/17 Résumé : Ce document constitue une synthèse de mon travail effectué au sein de l’équipe de structuration indicielle de Société Générale Africa Technologies & Services dans le cadre de mon projet de fin d’études. Il a pour objectif l'implémentation de modèles de valorisation d'indices propriétaires structurés dans une plateforme dédiée et de réaliser des backtests sur des stratégies d’investissement. Pour ce faire, il a fallu d’abord étudier le système existant, et acquérir plus de connaissances dans le domaine de la finance. Nous avons ensuite étudié les stratégies d’investissement à implémenter afin de pouvoir optimiser le code et faire un modèle plus générique pour les backtests. Puis, nous avons développé les stratégies au sein du Framework de valorisation quotidienne des indices(Papyrus) de façon a pouvoir exporter le code vers le backtester. Mon travail a été réalisé en utilisant le langage Python étant donné que c’est le langage de préférence de l’équipe. Et comme méthodologie de travail, nous avons adopté Extreme Programming principalement car elle est adaptée aux équipes réduites. Implémentation d’outils de calcul et contrôle de stratégies d’investissement cross assets. [projet fin études] / Mehdi SRIJA, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Génie Logiciel Mots-clés : Structuration indicielle, stratégies d’investissement, Indice propriétaire, données de marché, backtesting, Python, Extreme Programming. Index. décimale : 1713/17 Résumé : Ce document constitue une synthèse de mon travail effectué au sein de l’équipe de structuration indicielle de Société Générale Africa Technologies & Services dans le cadre de mon projet de fin d’études. Il a pour objectif l'implémentation de modèles de valorisation d'indices propriétaires structurés dans une plateforme dédiée et de réaliser des backtests sur des stratégies d’investissement. Pour ce faire, il a fallu d’abord étudier le système existant, et acquérir plus de connaissances dans le domaine de la finance. Nous avons ensuite étudié les stratégies d’investissement à implémenter afin de pouvoir optimiser le code et faire un modèle plus générique pour les backtests. Puis, nous avons développé les stratégies au sein du Framework de valorisation quotidienne des indices(Papyrus) de façon a pouvoir exporter le code vers le backtester. Mon travail a été réalisé en utilisant le langage Python étant donné que c’est le langage de préférence de l’équipe. Et comme méthodologie de travail, nous avons adopté Extreme Programming principalement car elle est adaptée aux équipes réduites.

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Code barre	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
1713/17	1713/17 MEH	Texte imprimé	unité des PFE	PFE/2017	Disponible