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Etude des interactions entre la liquidité et la volatilité du marché : La bourse des valeurs de Casablanca / Mohamed ARRAI

Public ISBD Titre : Etude des interactions entre la liquidité et la volatilité du marché : La bourse des valeurs de Casablanca Type de document : projet fin études Auteurs : Mohamed ARRAI, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : MASI, Liquidité du marché, Volatilité, Rendements, MEC, Prévision, GARCH, VaR, SH, RiskMetriks. Index. décimale : mast 103/18 Résumé : Pour compléter le Master d’Ingénierie pour la Finance et Gestion des Risques (IFGR) à l’école Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS), un stage de quatre mois a été réalisé au sein du Ministère de l'Economie et des Finances dans la Direction des Etudes et des Prévisions Financières. Ce projet a pour but d’analyser la relation qui existe entre la liquidité et la volatilité du marché boursier. Il vise également à éclaircir le concept de l'efficience de marché et les différents mécanismes et tests permettant de la mettre en évidence. Ainsi, nous avons présenté les résultats relatifs aux ratios de liquidité et au coefficient d’efficience de marché (MEC).Puis, la modélisation et la prévision de la volatilité du rendement de l’indice boursier Marocain MASI, par le modèle d’ARCH et GARCH. L’objectif final étant d’évaluer une nouvelle mesure de la volatilité boursière pour l’outil de la Value at Risk (VaR). A cet égard, trois procédures ont été utilisées à savoir : la Simulation Historique. La méthode de distribution Normal et la méthode RiskMetriks. Notre démarche consiste à vérifier tous les modèle indiqués afin de validé la meilleur méthode pour la prévision par la procédure du Backtesting. Etude des interactions entre la liquidité et la volatilité du marché : La bourse des valeurs de Casablanca [projet fin études] / Mohamed ARRAI, Auteur . - [s.d.]. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : MASI, Liquidité du marché, Volatilité, Rendements, MEC, Prévision, GARCH, VaR, SH, RiskMetriks. Index. décimale : mast 103/18 Résumé : Pour compléter le Master d’Ingénierie pour la Finance et Gestion des Risques (IFGR) à l’école Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS), un stage de quatre mois a été réalisé au sein du Ministère de l'Economie et des Finances dans la Direction des Etudes et des Prévisions Financières. Ce projet a pour but d’analyser la relation qui existe entre la liquidité et la volatilité du marché boursier. Il vise également à éclaircir le concept de l'efficience de marché et les différents mécanismes et tests permettant de la mettre en évidence. Ainsi, nous avons présenté les résultats relatifs aux ratios de liquidité et au coefficient d’efficience de marché (MEC).Puis, la modélisation et la prévision de la volatilité du rendement de l’indice boursier Marocain MASI, par le modèle d’ARCH et GARCH. L’objectif final étant d’évaluer une nouvelle mesure de la volatilité boursière pour l’outil de la Value at Risk (VaR). A cet égard, trois procédures ont été utilisées à savoir : la Simulation Historique. La méthode de distribution Normal et la méthode RiskMetriks. Notre démarche consiste à vérifier tous les modèle indiqués afin de validé la meilleur méthode pour la prévision par la procédure du Backtesting.

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Code barre	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
mast 103/18	mast 103/18 MOH	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/18	Disponible