| Titre : | Evaluation du risque de crédit pour les entreprises cotées en bourse de Casablanca par le modèle KMV et les techniques de scoring. | | Type de document : | projet fin études | | Auteurs : | Nahla ERRAKIK, Auteur | | Année de publication : | 2017 | | Langues : | Français (fre) | | Catégories : | Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR)
| | Mots-clĂ©s : | Risque de crĂ©dit, probabilitĂ© de dĂ©faut, KMV, C#, DD, EDF, scoring, Moody’s. | | Index. dĂ©cimale : | mast 24/17 | | RĂ©sumĂ© : | Le présent document synthétise le travail effectué dans le cadre de mon stage de projet de
fin d’études, qui s’est déroulé au sein de BMCE Capital, filiale du groupe BMCE Bank.
L’objectif de ce projet est d’automatiser les processus d’évaluation du risque de crédit.
L’évaluation du risque de crédit au sein de BMCE Capital se fait en adoptant plusieurs
modèles, plus particulièrement le modèle KMV, qui est un modèle utilisé pour le calcul de la
probabilité de défaut des entreprises cotées en bourse. Un autre processus d’évaluation du
risque de crédit est l’évaluation par les techniques de scoring, qui utilisent des données et
chiffres clés publiés par les entreprises cotées, pour calculer plusieurs ratios financiers. Ces
ratios financiers donne une description de la santé financière de l’entreprise en question et
permet ainsi d’avoir une idée sur le risque de crédit supporté par cette dernière.
Je commencerai d’abord par détailler le cadre général du projet afin de se positionner dans
le contexte du sujet et comprendre les différents besoins métiers. Ensuite, je présenterai
quelques notions nécessaires pour la compréhension de la problématique, plus
particulièrement la notion du risque en général et le risque de crédit en particulier. Puis, je
présenterai le modèle adopté pour évaluer le risque de crédit (KMV) ainsi que l’évaluation de
la solvabilité de l’entreprise emprunteuse par les techniques de scoring. Finalement,
j’évoquerai la réalisation du projet en présentant les différents outils utilisés, la conception de
l’application et les interfaces réalisées.
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Evaluation du risque de crédit pour les entreprises cotées en bourse de Casablanca par le modèle KMV et les techniques de scoring. [projet fin études] / Nahla ERRAKIK, Auteur . - 2017. Langues : Français ( fre) | Catégories : | Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR)
| | Mots-clĂ©s : | Risque de crĂ©dit, probabilitĂ© de dĂ©faut, KMV, C#, DD, EDF, scoring, Moody’s. | | Index. dĂ©cimale : | mast 24/17 | | RĂ©sumĂ© : | Le présent document synthétise le travail effectué dans le cadre de mon stage de projet de
fin d’études, qui s’est déroulé au sein de BMCE Capital, filiale du groupe BMCE Bank.
L’objectif de ce projet est d’automatiser les processus d’évaluation du risque de crédit.
L’évaluation du risque de crédit au sein de BMCE Capital se fait en adoptant plusieurs
modèles, plus particulièrement le modèle KMV, qui est un modèle utilisé pour le calcul de la
probabilité de défaut des entreprises cotées en bourse. Un autre processus d’évaluation du
risque de crédit est l’évaluation par les techniques de scoring, qui utilisent des données et
chiffres clés publiés par les entreprises cotées, pour calculer plusieurs ratios financiers. Ces
ratios financiers donne une description de la santé financière de l’entreprise en question et
permet ainsi d’avoir une idée sur le risque de crédit supporté par cette dernière.
Je commencerai d’abord par détailler le cadre général du projet afin de se positionner dans
le contexte du sujet et comprendre les différents besoins métiers. Ensuite, je présenterai
quelques notions nécessaires pour la compréhension de la problématique, plus
particulièrement la notion du risque en général et le risque de crédit en particulier. Puis, je
présenterai le modèle adopté pour évaluer le risque de crédit (KMV) ainsi que l’évaluation de
la solvabilité de l’entreprise emprunteuse par les techniques de scoring. Finalement,
j’évoquerai la réalisation du projet en présentant les différents outils utilisés, la conception de
l’application et les interfaces réalisées.
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Evaluation du risque de crédit pour les entreprises cotées en bourse de Casablanca par le modèle KMV et les techniques de scoring. / Nahla ERRAKIK
