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Etude de la méthode de gauss quadrature pour le pricing des dérivés de taux / Hamdy Zineb

Public ISBD Titre : Etude de la méthode de gauss quadrature pour le pricing des dérivés de taux Type de document : projet fin études Auteurs : Hamdy Zineb, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 4/17 Résumé : La numérisation du trading a fait en sorte que les marchés financiers sont devenus plus dynamiques, rapides et fluctuants. Et par conséquent le trading est devenu une course à la vitesse : celui qui arrive le premier obtiendra le meilleur prix à l’achat ou à la vente).Le but est aussi d’empêcher les autres de se placer sur une valeur. Donc le temps est un paramètre trés important, pour cela les libraries utilisées pour le pricing des produits doivent donner des résultats en un un minimum de temps. C’est dans l’optique de répondre au besoin de diminuer le temps de calcul d’un pricer nommé MFM(multi formula model), que ce projet de fin d’études a été réalisé. En effet, le modèle MFM utilise une formule mathématique fermée qui nécessite une intégration numérique, actuellement on utilise la méthode Monté Carlo avec un nombre de trajectoires qui est égale à 200000 ce qui nécessite un temps de calcul important. Afin de diminuer ce temps de calcul, nous allons étudier une méthode numérique d’approximation d’intégrale qui est la méthode de gauss quadrature avec un nombre de points de quadrature moins important que Monté Carlo. Etude de la méthode de gauss quadrature pour le pricing des dérivés de taux [projet fin études] / Hamdy Zineb, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 4/17 Résumé : La numérisation du trading a fait en sorte que les marchés financiers sont devenus plus dynamiques, rapides et fluctuants. Et par conséquent le trading est devenu une course à la vitesse : celui qui arrive le premier obtiendra le meilleur prix à l’achat ou à la vente).Le but est aussi d’empêcher les autres de se placer sur une valeur. Donc le temps est un paramètre trés important, pour cela les libraries utilisées pour le pricing des produits doivent donner des résultats en un un minimum de temps. C’est dans l’optique de répondre au besoin de diminuer le temps de calcul d’un pricer nommé MFM(multi formula model), que ce projet de fin d’études a été réalisé. En effet, le modèle MFM utilise une formule mathématique fermée qui nécessite une intégration numérique, actuellement on utilise la méthode Monté Carlo avec un nombre de trajectoires qui est égale à 200000 ce qui nécessite un temps de calcul important. Afin de diminuer ce temps de calcul, nous allons étudier une méthode numérique d’approximation d’intégrale qui est la méthode de gauss quadrature avec un nombre de points de quadrature moins important que Monté Carlo.

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mast 4/17	mast 4/17 HAM	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible