Allocation et optimisation d’un portefeuille d’actions en utilisant le modèle de Black-Litterman sous les contraintes du marché Marocain / ETTAAI Rachid

Public ISBD Titre : Allocation et optimisation d’un portefeuille d’actions en utilisant le modèle de Black-Litterman sous les contraintes du marché Marocain Type de document : projet fin études Auteurs : ETTAAI Rachid, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 107/018 Résumé : Chaque société de gestion d’actifs doit détenir un moyen rigoureux permettant la construction de portefeuille performant afin de réaliser l’objectif d’investissement qui est généralement surperformer le Benchmark. C’est dans cette perspective que s’inscrit mon projet de fin d’études au sein de la Société de gestion d’actifs Oaklins Atlas Capital ASSET MANAGEMENT. En effet, notre mission consiste à constitution d’un portefeuille d’actions en utilisant un modèle mathématique nommé Black-Litterman et tester sa performance par rapport à celle du Benchmark. Pour garantir une aisance des calculs, une interface a été réalisée à l’aide de l’outil informatique EXCEL/VBA. Elle englobe toutes les étapes du processus de construction d’un portefeuille suivant le modèle indiqué. Allocation et optimisation d’un portefeuille d’actions en utilisant le modèle de Black-Litterman sous les contraintes du marché Marocain [projet fin études] / ETTAAI Rachid, Auteur . - [s.d.]. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 107/018 Résumé : Chaque société de gestion d’actifs doit détenir un moyen rigoureux permettant la construction de portefeuille performant afin de réaliser l’objectif d’investissement qui est généralement surperformer le Benchmark. C’est dans cette perspective que s’inscrit mon projet de fin d’études au sein de la Société de gestion d’actifs Oaklins Atlas Capital ASSET MANAGEMENT. En effet, notre mission consiste à constitution d’un portefeuille d’actions en utilisant un modèle mathématique nommé Black-Litterman et tester sa performance par rapport à celle du Benchmark. Pour garantir une aisance des calculs, une interface a été réalisée à l’aide de l’outil informatique EXCEL/VBA. Elle englobe toutes les étapes du processus de construction d’un portefeuille suivant le modèle indiqué.

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L’analyse De La Gestion De Risque de crédit Dans L’octroi Du Crédit : Cas De La Caisse des Dépôts et de Développement Mauritanienne / Laly Lebatt / Lalla Fatma Lebatt

Public ISBD Titre : L’analyse De La Gestion De Risque de crédit Dans L’octroi Du Crédit : Cas De La Caisse des Dépôts et de Développement Mauritanienne Type de document : projet fin études Auteurs : Laly Lebatt / Lalla Fatma Lebatt, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 18/17 Résumé : Le risque de crédit est aujourd‟hui au coeur des préoccupations bancaires. Cependant, accorder un crédit est un acte complexe ; il est lié à des risques dont la couverture devient un principe de sauvegarde. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder à des évaluations afin de limiter ces risques. Pour un nouvel établissement de crédit comme la Caisse de dépôt et développement, cette précaution devient nécessaire. Notre étude a permis de montrer, sur la base des travaux du Comité de Bâle, la méthode d‟évaluation pertinente au regard des exigences de La Réglementation bancaire Internationale. À cet effet, les méthodes « standard » et « IRB » ont été exploitées. Mots clés Caisse de dépôt et développement, crédit, risque, crédit d‟investissement, risque de crédit, évaluation, probabilité de défaut L’analyse De La Gestion De Risque de crédit Dans L’octroi Du Crédit : Cas De La Caisse des Dépôts et de Développement Mauritanienne [projet fin études] / Laly Lebatt / Lalla Fatma Lebatt, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 18/17 Résumé : Le risque de crédit est aujourd‟hui au coeur des préoccupations bancaires. Cependant, accorder un crédit est un acte complexe ; il est lié à des risques dont la couverture devient un principe de sauvegarde. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder à des évaluations afin de limiter ces risques. Pour un nouvel établissement de crédit comme la Caisse de dépôt et développement, cette précaution devient nécessaire. Notre étude a permis de montrer, sur la base des travaux du Comité de Bâle, la méthode d‟évaluation pertinente au regard des exigences de La Réglementation bancaire Internationale. À cet effet, les méthodes « standard » et « IRB » ont été exploitées. Mots clés Caisse de dépôt et développement, crédit, risque, crédit d‟investissement, risque de crédit, évaluation, probabilité de défaut

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L’analyse De La Gestion De Risque de crédit Dans L’octroi Du Crédit : Cas De La Caisse des Dépôts et de Développement Mauritanienne / Laly Lebatt / Lalla Fatma Lebatt

Public ISBD Titre : L’analyse De La Gestion De Risque de crédit Dans L’octroi Du Crédit : Cas De La Caisse des Dépôts et de Développement Mauritanienne Type de document : projet fin études Auteurs : Laly Lebatt / Lalla Fatma Lebatt, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Caisse de dépôt et développement, crédit, risque, crédit d‟investissement, risque de crédit, évaluation, probabilité de défaut Index. décimale : mast 18/17 Résumé : Le risque de crédit est aujourd‟hui au coeur des préoccupations bancaires. Cependant, accorder un crédit est un acte complexe ; il est lié à des risques dont la couverture devient un principe de sauvegarde. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder à des évaluations afin de limiter ces risques. Pour un nouvel établissement de crédit comme la Caisse de dépôt et développement, cette précaution devient nécessaire. Notre étude a permis de montrer, sur la base des travaux du Comité de Bâle, la méthode d‟évaluation pertinente au regard des exigences de La Réglementation bancaire Internationale. À cet effet, les méthodes « standard » et « IRB » ont été exploitées. L’analyse De La Gestion De Risque de crédit Dans L’octroi Du Crédit : Cas De La Caisse des Dépôts et de Développement Mauritanienne [projet fin études] / Laly Lebatt / Lalla Fatma Lebatt, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Caisse de dépôt et développement, crédit, risque, crédit d‟investissement, risque de crédit, évaluation, probabilité de défaut Index. décimale : mast 18/17 Résumé : Le risque de crédit est aujourd‟hui au coeur des préoccupations bancaires. Cependant, accorder un crédit est un acte complexe ; il est lié à des risques dont la couverture devient un principe de sauvegarde. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder à des évaluations afin de limiter ces risques. Pour un nouvel établissement de crédit comme la Caisse de dépôt et développement, cette précaution devient nécessaire. Notre étude a permis de montrer, sur la base des travaux du Comité de Bâle, la méthode d‟évaluation pertinente au regard des exigences de La Réglementation bancaire Internationale. À cet effet, les méthodes « standard » et « IRB » ont été exploitées.

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Analyse du processus de management des risques financiers à l’ONCF et Optimisation des modes de couverture du risque de change / Anass CHAIB

Public ISBD Titre : Analyse du processus de management des risques financiers à l’ONCF et Optimisation des modes de couverture du risque de change Type de document : projet fin études Auteurs : Anass CHAIB, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 120/18 Résumé : L'objectif de ce travail consiste en l’étude des activités liées à l'organisation des risques financiers au sein de l’ONCF et, de procéder surtout à l’analyse de sa stratégie de couverture des risques de changes pour pouvoir déterminer son degré d’efficacité à épargner l’office des pertes indues tout en présentant des propositions constructives pour son amélioration continue. Pour ce faire, j’ai procédé d'abord à l'examen de la traçabilité des activités de management des risques à l’ONCF sur la base d’une documentation interne variée et, avec à l’appui un tableau exhaustif sur les risques financiers, établi par mes soins et partagé avec certains collaborateurs de la direction des finances et contrôle de gestion, afin d'élaborer en commun une cartographie des risques financiers dûment mise à jour et, répondant aux nouvelles exigences conjoncturelles. Ensuite, je me suis penché sur l’étude et le diagnostic de la stratégie adoptée par l’ONCF en vue de la couverture des risques liés aux changes, eu égard à son importance pour le secteur ferroviaire, qui s’est ouvert ces dernières années sur les institutions internationales pour la réalisation de son ambitieux programme d'investissement. Les conclusions tirées de cette étude montrent que les activités liées au management des risques présentent des dysfonctionnements multiples, qu’ils soient d’ordre opérationnel ou encore organisationnel ; en particulier, la question de leur décentralisation et les difficultés de leur traçabilité. Nous notons également, en ce qui concerne la stratégie de couverture des risques d’échange, un recours exclusif aux instruments de couverture externes et, une forte dépendance vis-à-vis des organismes de couverture en l’absence d’expertise dans la gestion de ce risque. A partir de ces conclusions, il est préconisé à l’ONCF d’envisager la centralisation de ses activités de management des risques et, assurer le suivi et la révision régulière de la cartographie des risques. Pour le risque de change, l’alignement au panier de cotation du Dirham demeure une solution adéquate à la situation de l’office pour le moyen terme ; toutefois, l’acquisition d’un compte en devises est vivement recommandée. Analyse du processus de management des risques financiers à l’ONCF et Optimisation des modes de couverture du risque de change [projet fin études] / Anass CHAIB, Auteur . - [s.d.]. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 120/18 Résumé : L'objectif de ce travail consiste en l’étude des activités liées à l'organisation des risques financiers au sein de l’ONCF et, de procéder surtout à l’analyse de sa stratégie de couverture des risques de changes pour pouvoir déterminer son degré d’efficacité à épargner l’office des pertes indues tout en présentant des propositions constructives pour son amélioration continue. Pour ce faire, j’ai procédé d'abord à l'examen de la traçabilité des activités de management des risques à l’ONCF sur la base d’une documentation interne variée et, avec à l’appui un tableau exhaustif sur les risques financiers, établi par mes soins et partagé avec certains collaborateurs de la direction des finances et contrôle de gestion, afin d'élaborer en commun une cartographie des risques financiers dûment mise à jour et, répondant aux nouvelles exigences conjoncturelles. Ensuite, je me suis penché sur l’étude et le diagnostic de la stratégie adoptée par l’ONCF en vue de la couverture des risques liés aux changes, eu égard à son importance pour le secteur ferroviaire, qui s’est ouvert ces dernières années sur les institutions internationales pour la réalisation de son ambitieux programme d'investissement. Les conclusions tirées de cette étude montrent que les activités liées au management des risques présentent des dysfonctionnements multiples, qu’ils soient d’ordre opérationnel ou encore organisationnel ; en particulier, la question de leur décentralisation et les difficultés de leur traçabilité. Nous notons également, en ce qui concerne la stratégie de couverture des risques d’échange, un recours exclusif aux instruments de couverture externes et, une forte dépendance vis-à-vis des organismes de couverture en l’absence d’expertise dans la gestion de ce risque. A partir de ces conclusions, il est préconisé à l’ONCF d’envisager la centralisation de ses activités de management des risques et, assurer le suivi et la révision régulière de la cartographie des risques. Pour le risque de change, l’alignement au panier de cotation du Dirham demeure une solution adéquate à la situation de l’office pour le moyen terme ; toutefois, l’acquisition d’un compte en devises est vivement recommandée.

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mast 120/18	mast 120/18 ANA	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/18	Disponible

Automatisation de la gestion des investissements en OPCVM / Aymane Barkaoui

Public ISBD Titre : Automatisation de la gestion des investissements en OPCVM Type de document : projet fin études Auteurs : Aymane Barkaoui, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : salle de marché, investissements, plateforme de conseils, environnement web. Index. décimale : mast 20/17 Résumé : Le présent document représente le fruit d’un travail réalisé dans le cadre du projet de fin d’études effectué au sein de la Banque Populaire. Le stage a pour objectif de découvrir l’environnement professionnel dans un premier temps et après mettre en application ce qui a été acquis lors de la formation. Ma mission consistait à la mise en place d’une plateforme de conseil connue sous le nom du robo-advisor en ligne qui permet aux investisseurs d’avoir une idée globale sur le marché, et investir leurs épargnes dans des portefeuilles. Cette période vécue au sein de la banque est passée par plusieurs étapes : une première phase où j’ai découvert la salle de marché et les différents métiers, dans un deuxième temps, j’ai essayé de comprendre la problématique et avoir une conception sur ce qui doit être fait, puis désigner les différents outils qui vont être utilisés lors de l’implémentation, après une dernière phase de réalisation où j’ai répondu présent au besoin par l’intermédiaire de l’application. En effet, ma tâche me dictait à développer un environnement web dédiés aux investisseurs désirant intégrer le marché financier mais n’ayant pas le minimum du montant qui est exigé par les sociétés de gestion. Automatisation de la gestion des investissements en OPCVM [projet fin études] / Aymane Barkaoui, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : salle de marché, investissements, plateforme de conseils, environnement web. Index. décimale : mast 20/17 Résumé : Le présent document représente le fruit d’un travail réalisé dans le cadre du projet de fin d’études effectué au sein de la Banque Populaire. Le stage a pour objectif de découvrir l’environnement professionnel dans un premier temps et après mettre en application ce qui a été acquis lors de la formation. Ma mission consistait à la mise en place d’une plateforme de conseil connue sous le nom du robo-advisor en ligne qui permet aux investisseurs d’avoir une idée globale sur le marché, et investir leurs épargnes dans des portefeuilles. Cette période vécue au sein de la banque est passée par plusieurs étapes : une première phase où j’ai découvert la salle de marché et les différents métiers, dans un deuxième temps, j’ai essayé de comprendre la problématique et avoir une conception sur ce qui doit être fait, puis désigner les différents outils qui vont être utilisés lors de l’implémentation, après une dernière phase de réalisation où j’ai répondu présent au besoin par l’intermédiaire de l’application. En effet, ma tâche me dictait à développer un environnement web dédiés aux investisseurs désirant intégrer le marché financier mais n’ayant pas le minimum du montant qui est exigé par les sociétés de gestion.

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mast 20/17	mast 20/17 AYM	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Automatisation des processus Middle Office / Naoufal KHARKHOUR

Public ISBD Titre : Automatisation des processus Middle Office Type de document : projet fin études Auteurs : Naoufal KHARKHOUR, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Middle Office, .NET, WinForm, WPF, WCF Index. décimale : mast 9/17 Résumé : Le présent rapport synthétise le travail effectué dans le cadre du projet de fin d’études effectué au sein de LA BMCE CAPITAL. Ma mission consiste en automatisation des traitements manuels et le contrôle des deals, plus précisément celles du MO, pour l’amélioration du processus fonctionnel de ce dernier. Mon stage de fin d’étude au sein de la BMCE CAPITAL est fait suivant plusieurs phase ; une phase d’accompagnement de l’équipe du MO pour but de comprendre leur métier, pendant la même période une auto-formation et initialisation sur les technologies .NET tel que WinForm, WPF, WCF a été nécessaire. Ensuite, une étude préliminaire qui m’a permis de spécifier les besoins, par la suite, la phase d’analyse et de conception pour parvenir à dresser les diagrammes nécessaires afin de bien cerner le périmètre des modules du projet. Enfin, la phase réalisation qui permet de mettre en oeuvre les outils d’environnement logiciel proposés par l’entreprise d’accueil afin de développer le projet conçu. En effet, ma contribution porte essentiellement sur la conception et la réalisation d’une application Desktop pour l’ensemble des membres du middle office qui regroupe les différents traitements quotidiens. Automatisation des processus Middle Office [projet fin études] / Naoufal KHARKHOUR, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Middle Office, .NET, WinForm, WPF, WCF Index. décimale : mast 9/17 Résumé : Le présent rapport synthétise le travail effectué dans le cadre du projet de fin d’études effectué au sein de LA BMCE CAPITAL. Ma mission consiste en automatisation des traitements manuels et le contrôle des deals, plus précisément celles du MO, pour l’amélioration du processus fonctionnel de ce dernier. Mon stage de fin d’étude au sein de la BMCE CAPITAL est fait suivant plusieurs phase ; une phase d’accompagnement de l’équipe du MO pour but de comprendre leur métier, pendant la même période une auto-formation et initialisation sur les technologies .NET tel que WinForm, WPF, WCF a été nécessaire. Ensuite, une étude préliminaire qui m’a permis de spécifier les besoins, par la suite, la phase d’analyse et de conception pour parvenir à dresser les diagrammes nécessaires afin de bien cerner le périmètre des modules du projet. Enfin, la phase réalisation qui permet de mettre en oeuvre les outils d’environnement logiciel proposés par l’entreprise d’accueil afin de développer le projet conçu. En effet, ma contribution porte essentiellement sur la conception et la réalisation d’une application Desktop pour l’ensemble des membres du middle office qui regroupe les différents traitements quotidiens.

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mast 9/17	mast 9/17 NAO	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Automatisation des processus Middle Office (activité asset management) / Hamza EL HADRY

Public ISBD Titre : Automatisation des processus Middle Office (activité asset management) Type de document : projet fin études Auteurs : Hamza EL HADRY, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : POO, TA, Gestion de portefeuille, Optimisation Index. décimale : mast 2/17 Résumé : Ce projet de fin d’études s’inscrit dans le cadre de l’obtention du diplôme master spécialisé en ingénierie pour la finance et la gestion des risques. Il a été réalisé au sein de BMCE CAPITAL Solutions. Dans ce travail, nous avons mis en oeuvre des nouvelles stratégies de gestion de portefeuille d’actions basées sur des méthodes statistiques pour l’optimisation d’actifs financiers, et l’implémentation des algorithmes de trading automatique (TA) en utilisant un langage de POO qui permet de déterminer une stratégie d’allocation optimale en termes de rendement et de risque minimal. Automatisation des processus Middle Office (activité asset management) [projet fin études] / Hamza EL HADRY, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : POO, TA, Gestion de portefeuille, Optimisation Index. décimale : mast 2/17 Résumé : Ce projet de fin d’études s’inscrit dans le cadre de l’obtention du diplôme master spécialisé en ingénierie pour la finance et la gestion des risques. Il a été réalisé au sein de BMCE CAPITAL Solutions. Dans ce travail, nous avons mis en oeuvre des nouvelles stratégies de gestion de portefeuille d’actions basées sur des méthodes statistiques pour l’optimisation d’actifs financiers, et l’implémentation des algorithmes de trading automatique (TA) en utilisant un langage de POO qui permet de déterminer une stratégie d’allocation optimale en termes de rendement et de risque minimal.

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mast 2/17	mast 2/17 HAM	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Banalisation du Numéro de Compte / GARNAOUI Imane

Public ISBD Titre : Banalisation du Numéro de Compte Type de document : projet fin études Auteurs : GARNAOUI Imane, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 10/17 Résumé : Dans le cadre de ma deuxième année du Master spécialisé en ingénierie pour la finance et gestion des risques, j’ai effectué mon stage de fin d’étude à la Direction des Systèmes d’Information de CIH BANK au sein du domaine de gestion des produits. Mon projet de fin d’études est basé sur la banalisation du numéro de compte de manière à rendre les applications qui relèvent du domaine de « gestion client, produit et opérations agence » du système d’information du CIH BANK ne déduisent plus le radical client, le code produit et le code agence à partir du numéro de compte. Pour ce faire, j’ai commencé par recenser les applications qui utilisent le numéro de compte pour extraire le radical, code produit et le code agence. Ensuite, j’ai étudié l’impact de cette banalisation sur le système d’information relatif au domaine et finalement j’ai fourni des solutions techniques pour chacune des applications bancassurance. Banalisation du Numéro de Compte [projet fin études] / GARNAOUI Imane, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 10/17 Résumé : Dans le cadre de ma deuxième année du Master spécialisé en ingénierie pour la finance et gestion des risques, j’ai effectué mon stage de fin d’étude à la Direction des Systèmes d’Information de CIH BANK au sein du domaine de gestion des produits. Mon projet de fin d’études est basé sur la banalisation du numéro de compte de manière à rendre les applications qui relèvent du domaine de « gestion client, produit et opérations agence » du système d’information du CIH BANK ne déduisent plus le radical client, le code produit et le code agence à partir du numéro de compte. Pour ce faire, j’ai commencé par recenser les applications qui utilisent le numéro de compte pour extraire le radical, code produit et le code agence. Ensuite, j’ai étudié l’impact de cette banalisation sur le système d’information relatif au domaine et finalement j’ai fourni des solutions techniques pour chacune des applications bancassurance.

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mast 10/17	mast 10/17 GAR	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Calcul des indicateurs de performances de fonds d’investissement et optimisation de portefeuille d’actions / EL OUAHABI Mohamed

Public ISBD Titre : Calcul des indicateurs de performances de fonds d’investissement et optimisation de portefeuille d’actions Type de document : projet fin études Auteurs : EL OUAHABI Mohamed, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Fonds d’investissement – Portefeuille – Performance – Optimisation – Bourse - OPCVM Index. décimale : mast 11/17 Résumé : Chaque société de gestion d’actifs doit détenir un moyen rigoureux d’attributions les performances de fonds d’investissement permettant d’analyser et calculer les indicateurs de la performance d’un portefeuille en connectant à toutes les données de marchés. C’est dans cette perspective que s’inscrit mon projet de fin d’études au sein de la société de gestion d’actifs AD Capital. Dans un premier temps on introduit l’univers des indicateurs de gestion de risques et la performance des fonds et ensuite une présentation des algorithmes d’optimisation de portefeuille. En effet, ma mission est consistée à analyser et créer une base de données de marchées marocains de la bourse Casablanca et des organismes de placements collectifs des valeurs mobilières connecté automatiquement aux interfaces crées à Excel ensuite une interface de calcul les indicateurs de performance de fonds d’investissement et finalement implémenter des algorithmes d’optimisation de portefeuille des actions de la bourse Casablanca. Calcul des indicateurs de performances de fonds d’investissement et optimisation de portefeuille d’actions [projet fin études] / EL OUAHABI Mohamed, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Fonds d’investissement – Portefeuille – Performance – Optimisation – Bourse - OPCVM Index. décimale : mast 11/17 Résumé : Chaque société de gestion d’actifs doit détenir un moyen rigoureux d’attributions les performances de fonds d’investissement permettant d’analyser et calculer les indicateurs de la performance d’un portefeuille en connectant à toutes les données de marchés. C’est dans cette perspective que s’inscrit mon projet de fin d’études au sein de la société de gestion d’actifs AD Capital. Dans un premier temps on introduit l’univers des indicateurs de gestion de risques et la performance des fonds et ensuite une présentation des algorithmes d’optimisation de portefeuille. En effet, ma mission est consistée à analyser et créer une base de données de marchées marocains de la bourse Casablanca et des organismes de placements collectifs des valeurs mobilières connecté automatiquement aux interfaces crées à Excel ensuite une interface de calcul les indicateurs de performance de fonds d’investissement et finalement implémenter des algorithmes d’optimisation de portefeuille des actions de la bourse Casablanca.

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mast 11/17	mast 11/17 ELO	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Conception et implémentation d'un service web de recommandation en allocation d'actifs sous contraintes de risque / Ibnoukadi Ouassim

Public ISBD Titre : Conception et implémentation d'un service web de recommandation en allocation d'actifs sous contraintes de risque Type de document : projet fin études Auteurs : Ibnoukadi Ouassim, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 22/17 Conception et implémentation d'un service web de recommandation en allocation d'actifs sous contraintes de risque [projet fin études] / Ibnoukadi Ouassim, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 22/17

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mast 22/17	mast 22/17 IBN	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Conduite Ingénierie pour mise en place d’une plateforme Business Intelligence pour Administration Paiement Dans un environnement Cloud sécurisé. / AIT MOUSSA Mohamed / HAKKACHE Imad

Public ISBD Titre : Conduite Ingénierie pour mise en place d’une plateforme Business Intelligence pour Administration Paiement Dans un environnement Cloud sécurisé. Type de document : projet fin études Auteurs : AIT MOUSSA Mohamed / HAKKACHE Imad, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : ERP, Odoo, Site web, portail client, portail collaborateur. Index. décimale : mast 15/17 Résumé : Pour améliorer sa performance, l’entreprise d’aujourd’hui vise à automatiser la gestion interne de ses activités en faisant appel à des technologies informatiques. D’ailleurs c’est le cas de la société CSI Maroc Technologies qui souhaite optimiser la totalité de sa gestion autour d’un même système d’information à l’aide des progiciels de gestion intégrée connu sous l’acronyme ERP. Notre projet consiste à la mise en place d’une plateforme pour l’administration de paiement, en effet c’est la création d’un nouveau module qui regroupe la gestion des achats, la gestion des ventes et la gestion des notes de frais. Pour y arriver, il fallut une étude comparative des différents types des PGI existants dans le marché, qui a abouti au choix de Odoo. A l'aide de ce système unifié, les utilisateurs de différents métiers travaillent dans un environnement applicatif identique qui repose sur une base de données unique. Ce modèle permet d'assurer l'intégrité des données, la non-redondance de l'information, ainsi que la réduction des temps de traitement. La réalisation de ce projet est composée en deux grandes parties, Une première a été dédiée au développement de la plateforme en local, ainsi que la création d’un site web pour le compte de CSI Maroc Technologies et les deux portails client et collaborateur Conduite Ingénierie pour mise en place d’une plateforme Business Intelligence pour Administration Paiement Dans un environnement Cloud sécurisé. [projet fin études] / AIT MOUSSA Mohamed / HAKKACHE Imad, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : ERP, Odoo, Site web, portail client, portail collaborateur. Index. décimale : mast 15/17 Résumé : Pour améliorer sa performance, l’entreprise d’aujourd’hui vise à automatiser la gestion interne de ses activités en faisant appel à des technologies informatiques. D’ailleurs c’est le cas de la société CSI Maroc Technologies qui souhaite optimiser la totalité de sa gestion autour d’un même système d’information à l’aide des progiciels de gestion intégrée connu sous l’acronyme ERP. Notre projet consiste à la mise en place d’une plateforme pour l’administration de paiement, en effet c’est la création d’un nouveau module qui regroupe la gestion des achats, la gestion des ventes et la gestion des notes de frais. Pour y arriver, il fallut une étude comparative des différents types des PGI existants dans le marché, qui a abouti au choix de Odoo. A l'aide de ce système unifié, les utilisateurs de différents métiers travaillent dans un environnement applicatif identique qui repose sur une base de données unique. Ce modèle permet d'assurer l'intégrité des données, la non-redondance de l'information, ainsi que la réduction des temps de traitement. La réalisation de ce projet est composée en deux grandes parties, Une première a été dédiée au développement de la plateforme en local, ainsi que la création d’un site web pour le compte de CSI Maroc Technologies et les deux portails client et collaborateur

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mast 15/17	mast 15/17 AIT	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Contrôle et suivi des stratégies indicielles Cross Assets (marché globale : Europe, Amérique, et Asie) / Manal NACHIT / Mohammed EL HABIL

Public ISBD Titre : Contrôle et suivi des stratégies indicielles Cross Assets (marché globale : Europe, Amérique, et Asie) Type de document : projet fin études Auteurs : Manal NACHIT / Mohammed EL HABIL, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Indices boursiers, valorisation, panier d’indices, volatilité ciblée, roulement de contrats, ERC, gestion de portefeuille, opérations sur titres, futurs sur le forex, KPIs, roulement des futurs. Index. décimale : mast 3/17 Résumé : La complexité des produits structurés a fait qu’il est nécessaire de représenter leurs performances de manière objective, puis les contrôler et maintenir pour quantifier les gains ou pertes liés à la stratégie du produit. Il est de ce fait primordial de savoir construire puis calculer un indicateur qui retrace l’évolution de la valeur de ces investissements, pour ensuite pouvoir savoir comment le maintenir et le manipuler. L’objectif de ce travail est de construire, présenter et appliquer, sur plusieurs parties de ce processus, les activités de maintenance des indices. Nous introduisons donc, dans un premier lieu, les notions fondamentales qui concernent les indices boursiers. Ensuite, nous expliquons quelques stratégies utilisées et le processus de création de nouveaux indices, ainsi la structuration d’une gamme d’indices « SGI FX Market Access». Nous enchainerons après par une méthodologie de re-balancement très répandu, c’est l’ERC. L’application de cette méthode de re-balancement permettra de vérifier les poids utilisés dans les calculs de chaque indice, et donc permettra son contrôle. Nous attaquerons aussi dans un autre chapitre la classe majoritaire des indices, c’est les indices sur les actions et comment ceux-ci réagissent devant les opérations sur titres. Enfin, nous allons présenter un Dashboard développé schématisant les différents indicateurs de performance dans le cadre de l’activité maintenance des indices pour assurer un suivi quotidien sur l’état de la production des indices propriétaires. Contrôle et suivi des stratégies indicielles Cross Assets (marché globale : Europe, Amérique, et Asie) [projet fin études] / Manal NACHIT / Mohammed EL HABIL, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Indices boursiers, valorisation, panier d’indices, volatilité ciblée, roulement de contrats, ERC, gestion de portefeuille, opérations sur titres, futurs sur le forex, KPIs, roulement des futurs. Index. décimale : mast 3/17 Résumé : La complexité des produits structurés a fait qu’il est nécessaire de représenter leurs performances de manière objective, puis les contrôler et maintenir pour quantifier les gains ou pertes liés à la stratégie du produit. Il est de ce fait primordial de savoir construire puis calculer un indicateur qui retrace l’évolution de la valeur de ces investissements, pour ensuite pouvoir savoir comment le maintenir et le manipuler. L’objectif de ce travail est de construire, présenter et appliquer, sur plusieurs parties de ce processus, les activités de maintenance des indices. Nous introduisons donc, dans un premier lieu, les notions fondamentales qui concernent les indices boursiers. Ensuite, nous expliquons quelques stratégies utilisées et le processus de création de nouveaux indices, ainsi la structuration d’une gamme d’indices « SGI FX Market Access». Nous enchainerons après par une méthodologie de re-balancement très répandu, c’est l’ERC. L’application de cette méthode de re-balancement permettra de vérifier les poids utilisés dans les calculs de chaque indice, et donc permettra son contrôle. Nous attaquerons aussi dans un autre chapitre la classe majoritaire des indices, c’est les indices sur les actions et comment ceux-ci réagissent devant les opérations sur titres. Enfin, nous allons présenter un Dashboard développé schématisant les différents indicateurs de performance dans le cadre de l’activité maintenance des indices pour assurer un suivi quotidien sur l’état de la production des indices propriétaires.

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Développement d’une application de gestion du risque de crédit / BAHLOUL BADR

Public ISBD Titre : Développement d’une application de gestion du risque de crédit Type de document : projet fin études Auteurs : BAHLOUL BADR, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Crédit, risque, gestion des risques, Eclipse, Spring, Java. Index. décimale : mast 133/18 Résumé : De nos jours, les entreprises font face à de nombreux défis, dont celui de la gestion des risques; la capacité de prévoir et d'évaluer les risques financiers, puis de prendre les mesures appropriées pour éviter ou minimiser leur impact. Dans ce travail, nous nous concentrons sur la gestion du risque de crédit, le type de risque qui affecte, principalement mais pas exclusivement, les institutions financières dont l'activité principale consiste à prêter et emprunter de l'argent, par exemple les banques. Le risque de crédit se pose principalement lorsque l'emprunteur est incapable ou refuse de payer sa dette. Dans ce contexte, l'objectif du projet sur lequel j'ai travaillé durant mon stage était le développement d'un outil de gestion du risque de crédit, conçu pour aider les institutions financières à prendre les décisions stratégiques appropriées pour gérer efficacement leur risque de crédit. L'application développée a été réalisée en utilisant l'environnement de développement Eclipse, le Spring Framework et le langage de programmation Java. Développement d’une application de gestion du risque de crédit [projet fin études] / BAHLOUL BADR, Auteur . - [s.d.]. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Crédit, risque, gestion des risques, Eclipse, Spring, Java. Index. décimale : mast 133/18 Résumé : De nos jours, les entreprises font face à de nombreux défis, dont celui de la gestion des risques; la capacité de prévoir et d'évaluer les risques financiers, puis de prendre les mesures appropriées pour éviter ou minimiser leur impact. Dans ce travail, nous nous concentrons sur la gestion du risque de crédit, le type de risque qui affecte, principalement mais pas exclusivement, les institutions financières dont l'activité principale consiste à prêter et emprunter de l'argent, par exemple les banques. Le risque de crédit se pose principalement lorsque l'emprunteur est incapable ou refuse de payer sa dette. Dans ce contexte, l'objectif du projet sur lequel j'ai travaillé durant mon stage était le développement d'un outil de gestion du risque de crédit, conçu pour aider les institutions financières à prendre les décisions stratégiques appropriées pour gérer efficacement leur risque de crédit. L'application développée a été réalisée en utilisant l'environnement de développement Eclipse, le Spring Framework et le langage de programmation Java.

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Développement d’une stratégie de trading sur le forex pour le compte propre de la salle des marchés de CFG BANK / Malick Mohamed El Moktar

Public ISBD Titre : Développement d’une stratégie de trading sur le forex pour le compte propre de la salle des marchés de CFG BANK Type de document : projet fin études Auteurs : Malick Mohamed El Moktar, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Forex, Trading, Analyse technique-chartisme, Indicateurs techniques, Signal d`achat /de vente, Scalping, Back-testing. Index. décimale : mast 101/18 Résumé : Parmi tous les marchés existants, le marché des changes (FOREX) détient une place importante en termes de liquidité, et de volume comme le montrent les études triennales réalisées par la Banque des Règlements Internationaux. Le volume moyen quotidien échangé sur le marché des changes s`élève à plus de 5 000 MILLIARS DE DOLLARS !!. Sur ce marché l`activité prépondérante est le trading, qui consiste à acheter et vendre sur les marchés financiers (devises, actions, futures, produits dérivés, options, warrants, etc…) sur des unités de temps variables, pouvant aller de la simple journée a une période plus longue (plusieurs semaines, mois...). Une petite partie de ce volume représente le règlement de commerce internationale, c`est dans ce sens qu’une myriade de salles de marches marocaines s`activent, dans l`objectif de satisfaire le marché inter bancaire, les sociétés et entreprises et investisseur étranger. CFG Bank (salle des marchés) est une nouvelle génération de banques commerciales s`inscrit dans cette tendance. Comme dans toutes société d`investissement ou banque d`affaire spécialisée dans les métiers du trading, le besoin d`anticiper les mouvements de cours des devises est primordial. Mon travail s`inscrit dans cet objectif d`anticipation des signaux d`achat et de vente sur les différentes paires de devises. Pour atteindre cet objectif ultime, je me suis principalement appuyé sur l`analyse technique mais aussi sur l`analyse fondamentale et les indicateurs d`analyse technique standards que j`ai paramétré pour obtenir une performance maximale et bâtir une stratégie de trading efficace et solide pour la salle des marche CFG Bank. Pour y arriver, des back-testing ont été mis en oeuvre en utilisant certains indicateurs techniques paramétrés et ajustés. Les indicateurs choisis sont les plus performants et les plus utilisés sur le marché vu qu`ils retracent bien le mouvement du cours et anticipent la plupart des signaux de marché. Avec cette stratégie j`ai non seulement réussi a trouvé des signaux d`achat, de vente pour les paires de devises choisies mais aussi à en déduire des points d`achat et de vente basés sur des stratégies solides et efficaces. En somme, la stratégie construite a donné des résultats très satisfaisants dans le passé (Back-testing) et pendant mon stage avec un compte de trading démo et des positions prise en temps réel par la salle des marchés CFG Bank. Développement d’une stratégie de trading sur le forex pour le compte propre de la salle des marchés de CFG BANK [projet fin études] / Malick Mohamed El Moktar, Auteur . - [s.d.]. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Forex, Trading, Analyse technique-chartisme, Indicateurs techniques, Signal d`achat /de vente, Scalping, Back-testing. Index. décimale : mast 101/18 Résumé : Parmi tous les marchés existants, le marché des changes (FOREX) détient une place importante en termes de liquidité, et de volume comme le montrent les études triennales réalisées par la Banque des Règlements Internationaux. Le volume moyen quotidien échangé sur le marché des changes s`élève à plus de 5 000 MILLIARS DE DOLLARS !!. Sur ce marché l`activité prépondérante est le trading, qui consiste à acheter et vendre sur les marchés financiers (devises, actions, futures, produits dérivés, options, warrants, etc…) sur des unités de temps variables, pouvant aller de la simple journée a une période plus longue (plusieurs semaines, mois...). Une petite partie de ce volume représente le règlement de commerce internationale, c`est dans ce sens qu’une myriade de salles de marches marocaines s`activent, dans l`objectif de satisfaire le marché inter bancaire, les sociétés et entreprises et investisseur étranger. CFG Bank (salle des marchés) est une nouvelle génération de banques commerciales s`inscrit dans cette tendance. Comme dans toutes société d`investissement ou banque d`affaire spécialisée dans les métiers du trading, le besoin d`anticiper les mouvements de cours des devises est primordial. Mon travail s`inscrit dans cet objectif d`anticipation des signaux d`achat et de vente sur les différentes paires de devises. Pour atteindre cet objectif ultime, je me suis principalement appuyé sur l`analyse technique mais aussi sur l`analyse fondamentale et les indicateurs d`analyse technique standards que j`ai paramétré pour obtenir une performance maximale et bâtir une stratégie de trading efficace et solide pour la salle des marche CFG Bank. Pour y arriver, des back-testing ont été mis en oeuvre en utilisant certains indicateurs techniques paramétrés et ajustés. Les indicateurs choisis sont les plus performants et les plus utilisés sur le marché vu qu`ils retracent bien le mouvement du cours et anticipent la plupart des signaux de marché. Avec cette stratégie j`ai non seulement réussi a trouvé des signaux d`achat, de vente pour les paires de devises choisies mais aussi à en déduire des points d`achat et de vente basés sur des stratégies solides et efficaces. En somme, la stratégie construite a donné des résultats très satisfaisants dans le passé (Back-testing) et pendant mon stage avec un compte de trading démo et des positions prise en temps réel par la salle des marchés CFG Bank.

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L'éfficience du marché boursier Marocain / AZ-DINE Ayoub

Public ISBD Titre : L'éfficience du marché boursier Marocain Type de document : projet fin études Auteurs : AZ-DINE Ayoub, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 121/18 L'éfficience du marché boursier Marocain [projet fin études] / AZ-DINE Ayoub, Auteur . - [s.d.]. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 121/18

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